Resumen
QQQM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 41.98% Volatilidad 22.25% Sharpe 0.89
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO NASDAQ 100 ETF

Símbolo: QQQM

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 13/10/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $306.61

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión
$82.9B
-0.36% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.67%

Anualiz. -34.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.04%

Ratio Sharpe

-1.732

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.19%
Máx. drawdown: -8.43%
Ratio Sortino: -3.204
Ratio Calmar: -4.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.94%

Anualiz. -17.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.35%

Ratio Sharpe

-1.145

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.13%
Máx. drawdown: -11.85%
Ratio Sortino: -1.885
Ratio Calmar: -1.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.75%

Anualiz. -6.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.15%

Ratio Sharpe

-0.557

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -12.08%
Ratio Sortino: -0.802
Ratio Calmar: -0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.98%

Anualiz. 23.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.25%

Ratio Sharpe

0.892

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -12.08%
Ratio Sortino: 1.178
Ratio Calmar: 1.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.09%

Anualiz. 15.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.96%

Ratio Sharpe

0.583

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.08%
Máx. drawdown: -22.70%
Ratio Sortino: 0.760
Ratio Calmar: 0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

113.75%

Anualiz. 23.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.43%

Ratio Sharpe

0.997

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.78%
Máx. drawdown: -22.70%
Ratio Sortino: 1.350
Ratio Calmar: 1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.145%

Mejor día

3.371%

31/03/2026
Peor día

-3.476%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $307.71 $308.21 $305.11 $306.61 5,438,200
02/06/2026 $305.73 $307.33 $304.39 $307.23 3,138,500
01/06/2026 $303.49 $306.98 $303.03 $305.82 3,973,100
29/05/2026 $303.81 $305.33 $302.76 $303.96 3,727,400
28/05/2026 $300.47 $303.26 $299.11 $302.85 4,287,800
27/05/2026 $301.80 $301.82 $298.69 $300.38 3,946,400
26/05/2026 $298.90 $301.05 $298.17 $300.68 3,841,800
22/05/2026 $295.69 $297.33 $294.79 $295.44 2,889,100
21/05/2026 $291.89 $295.21 $291.00 $294.21 3,644,700
20/05/2026 $290.42 $293.63 $289.79 $293.63 4,758,000