Resumen
QQQJ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 46.58% Volatilidad 22.37% Sharpe 1.04
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO NASDAQ NEXT GEN 100 ETF

Símbolo: QQQJ

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Growth

Fecha de inicio: 13/10/2020

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $45.34

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión
$954.4M
-0.50% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.40%

Anualiz. -27.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.56%

Ratio Sharpe

-1.057

VaR 95%

-2.79%

CVaR 95%: -2.93%
Máx. drawdown: -7.82%
Ratio Sortino: -2.137
Ratio Calmar: -3.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.81%

Anualiz. -4.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.97%

Ratio Sharpe

-0.362

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -2.78%
Máx. drawdown: -11.97%
Ratio Sortino: -0.592
Ratio Calmar: -0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.58%

Anualiz. 4.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.73%

Ratio Sharpe

0.035

VaR 95%

-2.46%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -11.97%
Ratio Sortino: 0.053
Ratio Calmar: 0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.58%

Anualiz. 26.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.37%

Ratio Sharpe

1.040

VaR 95%

-2.14%

CVaR 95%: -3.26%
Máx. drawdown: -11.97%
Ratio Sortino: 1.375
Ratio Calmar: 2.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.95%

Anualiz. 14.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.72%

Ratio Sharpe

0.576

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -2.85%
Máx. drawdown: -22.46%
Ratio Sortino: 0.795
Ratio Calmar: 0.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

83.08%

Anualiz. 14.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.28%

Ratio Sharpe

0.578

VaR 95%

-1.82%

CVaR 95%: -2.59%
Máx. drawdown: -22.46%
Ratio Sortino: 0.833
Ratio Calmar: 0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.159%

Mejor día

4.352%

31/03/2026
Peor día

-3.234%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $45.57 $45.57 $44.81 $45.34 128,100
02/06/2026 $45.52 $45.73 $45.39 $45.65 140,900
01/06/2026 $44.96 $45.63 $44.70 $45.50 199,800
29/05/2026 $45.00 $45.10 $44.55 $45.06 212,400
28/05/2026 $44.15 $44.77 $43.89 $44.68 131,500
27/05/2026 $44.01 $44.01 $43.55 $43.87 126,700
26/05/2026 $43.86 $43.93 $43.47 $43.87 140,000
22/05/2026 $42.91 $43.30 $42.91 $43.21 127,200
21/05/2026 $42.03 $42.67 $41.85 $42.63 135,900
20/05/2026 $41.18 $42.06 $40.97 $42.06 104,300