Resumen
QQQE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 30.11% Volatilidad 20.34% Sharpe 0.47
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION NASDAQ-100(R) EQUAL WEIGHTED INDEX SHARES

Símbolo: QQQE

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 21/03/2012

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $121.79

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión
$1.2B
0.72% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.57%

Anualiz. -38.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.14%

Ratio Sharpe

-2.186

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.08%
Máx. drawdown: -7.29%
Ratio Sortino: -4.099
Ratio Calmar: -5.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.61%

Anualiz. -11.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.72%

Ratio Sharpe

-0.920

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -1.94%
Máx. drawdown: -9.56%
Ratio Sortino: -1.497
Ratio Calmar: -1.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.90%

Anualiz. -6.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.67%

Ratio Sharpe

-0.638

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.10%
Máx. drawdown: -9.56%
Ratio Sortino: -0.929
Ratio Calmar: -0.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.11%

Anualiz. 13.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.34%

Ratio Sharpe

0.465

VaR 95%

-1.69%

CVaR 95%: -2.82%
Máx. drawdown: -9.56%
Ratio Sortino: 0.618
Ratio Calmar: 1.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.17%

Anualiz. 6.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.27%

Ratio Sharpe

0.178

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -21.38%
Ratio Sortino: 0.239
Ratio Calmar: 0.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

67.11%

Anualiz. 11.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.14%

Ratio Sharpe

0.480

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -2.40%
Máx. drawdown: -21.38%
Ratio Sortino: 0.674
Ratio Calmar: 0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.109%

Mejor día

2.571%

31/03/2026
Peor día

-3.089%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $120.92 $121.84 $120.43 $121.79 159,700
01/06/2026 $118.94 $121.34 $118.94 $120.99 168,000
29/05/2026 $118.88 $119.39 $118.65 $119.29 251,100
28/05/2026 $117.42 $118.87 $116.93 $118.34 125,400
27/05/2026 $118.72 $118.72 $117.05 $117.32 204,600
26/05/2026 $117.75 $118.60 $117.43 $118.37 130,100
22/05/2026 $115.87 $117.08 $115.87 $116.62 228,200
21/05/2026 $114.30 $115.55 $113.90 $115.49 221,000
20/05/2026 $113.01 $114.78 $112.86 $114.71 106,400
19/05/2026 $111.97 $113.30 $111.97 $112.65 113,400