Resumen
QQQA
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 84.25% Volatilidad 28.74% Sharpe 0.71
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES NASDAQ-100 DORSEY WRIGHT MOMENTUM ETF

Símbolo: QQQA

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 18/05/2021

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $80.90

Expense ratio: 0.58%

Activos bajo gestión
$17.4M
2.25% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

20.66%

Anualiz. -16.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.44%

Ratio Sharpe

-0.501

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -4.16%
Máx. drawdown: -9.84%
Ratio Sortino: -0.884
Ratio Calmar: -1.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

52.31%

Anualiz. 16.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.44%

Ratio Sharpe

0.393

VaR 95%

-3.59%

CVaR 95%: -4.43%
Máx. drawdown: -14.54%
Ratio Sortino: 0.590
Ratio Calmar: 1.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

65.69%

Anualiz. 20.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.73%

Ratio Sharpe

0.579

VaR 95%

-3.34%

CVaR 95%: -4.17%
Máx. drawdown: -14.54%
Ratio Sortino: 0.811
Ratio Calmar: 1.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

84.25%

Anualiz. 24.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.74%

Ratio Sharpe

0.715

VaR 95%

-2.89%

CVaR 95%: -4.41%
Máx. drawdown: -14.54%
Ratio Sortino: 0.890
Ratio Calmar: 1.66

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

87.79%

Anualiz. 10.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.14%

Ratio Sharpe

0.236

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -4.47%
Máx. drawdown: -30.84%
Ratio Sortino: 0.294
Ratio Calmar: 0.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

138.51%

Anualiz. 17.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.61%

Ratio Sharpe

0.547

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -3.99%
Máx. drawdown: -30.84%
Ratio Sortino: 0.694
Ratio Calmar: 0.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.257%

Mejor día

5.135%

08/04/2026
Peor día

-4.639%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $79.12 $80.94 $79.00 $80.90 45,600
01/06/2026 $76.96 $78.67 $76.20 $78.05 66,600
29/05/2026 $77.84 $78.03 $76.67 $77.00 77,100
28/05/2026 $76.52 $77.92 $75.85 $77.27 67,600
27/05/2026 $77.91 $77.91 $75.44 $76.07 28,700
26/05/2026 $75.81 $77.01 $75.50 $76.92 47,700
22/05/2026 $73.53 $74.27 $73.51 $73.98 13,800
21/05/2026 $71.48 $72.80 $71.48 $72.79 24,400
20/05/2026 $70.95 $71.56 $70.75 $71.53 15,600
19/05/2026 $67.98 $69.45 $67.00 $68.80 17,700