Resumen
PXE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 31.96% Volatilidad 33.99% Sharpe 0.85
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO ENERGY EXPLORATION & PRODUCTION ETF

Símbolo: PXE

Mercado: NYSE

Sector: Energy

Categoría: Equity Energy

Fecha de inicio: 26/10/2005

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $36.29

Expense ratio: 0.61%

Activos bajo gestión
$78.9M
0.58% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.91%

Anualiz. 226.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.76%

Ratio Sharpe

8.658

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.76%
Máx. drawdown: -6.08%
Ratio Sortino: 13.719
Ratio Calmar: 37.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.26%

Anualiz. 242.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.65%

Ratio Sharpe

8.652

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -2.88%
Máx. drawdown: -6.08%
Ratio Sortino: 17.043
Ratio Calmar: 39.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.28%

Anualiz. 78.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.19%

Ratio Sharpe

2.739

VaR 95%

-2.36%

CVaR 95%: -3.44%
Máx. drawdown: -9.91%
Ratio Sortino: 4.493
Ratio Calmar: 7.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.96%

Anualiz. 32.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.99%

Ratio Sharpe

0.849

VaR 95%

-2.89%

CVaR 95%: -5.19%
Máx. drawdown: -14.60%
Ratio Sortino: 1.009
Ratio Calmar: 2.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.09%

Anualiz. 5.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.39%

Ratio Sharpe

0.060

VaR 95%

-2.89%

CVaR 95%: -4.43%
Máx. drawdown: -37.65%
Ratio Sortino: 0.076
Ratio Calmar: 0.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.69%

Anualiz. 15.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.86%

Ratio Sharpe

0.422

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -4.05%
Máx. drawdown: -37.65%
Ratio Sortino: 0.556
Ratio Calmar: 0.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.126%

Mejor día

3.68%

13/07/2026
Peor día

-5.801%

06/05/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $36.08 $36.53 $36.08 $36.29 45,300
15/07/2026 $36.11 $36.11 $35.53 $35.92 7,300
14/07/2026 $36.42 $36.43 $35.65 $36.13 33,900
13/07/2026 $35.32 $36.28 $35.32 $36.06 118,200
10/07/2026 $35.02 $35.02 $34.40 $34.78 6,000
09/07/2026 $35.52 $35.52 $34.97 $34.97 2,000
08/07/2026 $35.29 $35.87 $35.02 $35.63 18,700
07/07/2026 $34.11 $34.82 $34.11 $34.67 8,000
06/07/2026 $34.07 $34.17 $33.88 $33.88 37,200
02/07/2026 $33.90 $34.28 $33.88 $34.09 16,800