Resumen
PWB
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 45.84% Volatilidad 23.19% Sharpe 1.19
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO LARGE CAP GROWTH ETF

Símbolo: PWB

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 03/03/2005

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $163.57

Expense ratio: 0.55%

Activos bajo gestión
$1.9B
0.22% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.94%

Anualiz. -43.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.23%

Ratio Sharpe

-1.731

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -2.92%
Máx. drawdown: -9.89%
Ratio Sortino: -2.988
Ratio Calmar: -4.40

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.72%

Anualiz. -1.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.74%

Ratio Sharpe

-0.205

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -3.06%
Máx. drawdown: -12.11%
Ratio Sortino: -0.315
Ratio Calmar: -0.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.89%

Anualiz. 3.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.62%

Ratio Sharpe

-0.014

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -2.98%
Máx. drawdown: -12.11%
Ratio Sortino: -0.020
Ratio Calmar: 0.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.84%

Anualiz. 31.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.19%

Ratio Sharpe

1.195

VaR 95%

-2.11%

CVaR 95%: -3.40%
Máx. drawdown: -12.11%
Ratio Sortino: 1.550
Ratio Calmar: 2.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

84.13%

Anualiz. 20.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.82%

Ratio Sharpe

0.804

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.11%
Máx. drawdown: -22.10%
Ratio Sortino: 1.040
Ratio Calmar: 0.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

143.43%

Anualiz. 25.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.72%

Ratio Sharpe

1.182

VaR 95%

-1.81%

CVaR 95%: -2.74%
Máx. drawdown: -22.10%
Ratio Sortino: 1.551
Ratio Calmar: 1.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.157%

Mejor día

3.98%

31/03/2026
Peor día

-3.565%

04/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $163.21 $164.31 $161.78 $163.57 133,500
02/06/2026 $162.67 $163.29 $161.94 $163.21 70,300
01/06/2026 $161.20 $163.20 $160.67 $162.39 79,700
29/05/2026 $161.24 $161.82 $160.20 $161.33 90,100
28/05/2026 $159.44 $160.93 $158.33 $160.45 114,500
27/05/2026 $160.16 $160.16 $157.95 $158.90 240,000
26/05/2026 $156.99 $159.20 $156.99 $158.87 103,500
22/05/2026 $155.43 $155.49 $154.49 $154.71 53,000
21/05/2026 $151.83 $154.28 $151.83 $154.01 36,000
20/05/2026 $151.22 $152.65 $150.63 $152.64 48,800