Resumen
PTF
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 04/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 105.36% Volatilidad 39.12% Sharpe 1.26
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO DORSEY WRIGHT TECHNOLOGY MOMENTUM ETF

Símbolo: PTF

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 12/10/2006

Fecha más reciente: 04/06/2026

Precio actual: $134.35

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión
$582.9M
2.49% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

17.76%

Anualiz. -32.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

57.02%

Ratio Sharpe

-0.635

VaR 95%

-5.68%

CVaR 95%: -6.37%
Máx. drawdown: -12.49%
Ratio Sortino: -0.990
Ratio Calmar: -2.61

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.46%

Anualiz. 83.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.33%

Ratio Sharpe

1.806

VaR 95%

-5.31%

CVaR 95%: -5.85%
Máx. drawdown: -14.86%
Ratio Sortino: 2.415
Ratio Calmar: 5.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

67.12%

Anualiz. 38.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.20%

Ratio Sharpe

0.749

VaR 95%

-5.32%

CVaR 95%: -6.28%
Máx. drawdown: -18.00%
Ratio Sortino: 1.043
Ratio Calmar: 2.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

105.36%

Anualiz. 52.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.12%

Ratio Sharpe

1.258

VaR 95%

-4.62%

CVaR 95%: -5.98%
Máx. drawdown: -18.00%
Ratio Sortino: 1.623
Ratio Calmar: 2.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

134.44%

Anualiz. 27.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.04%

Ratio Sharpe

0.629

VaR 95%

-4.18%

CVaR 95%: -5.72%
Máx. drawdown: -36.11%
Ratio Sortino: 0.847
Ratio Calmar: 0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

193.08%

Anualiz. 28.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.56%

Ratio Sharpe

0.718

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -5.16%
Máx. drawdown: -36.11%
Ratio Sortino: 0.990
Ratio Calmar: 0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 04/06/2025 - 04/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.316%

Mejor día

9.285%

24/11/2025
Peor día

-6.88%

20/11/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
04/06/2026 $131.09 $135.98 $129.67 $134.35 55,300
03/06/2026 $136.73 $137.51 $134.37 $135.83 82,800
02/06/2026 $132.19 $135.73 $131.77 $135.46 99,300
01/06/2026 $128.71 $131.40 $126.80 $130.47 151,800
29/05/2026 $130.43 $130.43 $126.80 $129.06 90,800
28/05/2026 $130.30 $131.48 $128.10 $130.14 67,800
27/05/2026 $132.07 $132.07 $127.40 $129.45 100,400
26/05/2026 $127.58 $130.68 $126.00 $130.09 94,500
22/05/2026 $122.93 $124.78 $122.16 $123.39 80,900
21/05/2026 $117.82 $122.18 $117.82 $121.76 59,900