Resumen
PSI
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 208.96% Volatilidad 43.44% Sharpe 2.28
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO SEMICONDUCTORS ETF

Símbolo: PSI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 23/06/2005

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $163.80

Expense ratio: 0.56%

Activos bajo gestión
$2.0B
0.43% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

21.18%

Anualiz. -30.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.99%

Ratio Sharpe

-0.629

VaR 95%

-5.54%

CVaR 95%: -5.80%
Máx. drawdown: -12.07%
Ratio Sortino: -1.065
Ratio Calmar: -2.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

71.74%

Anualiz. 93.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

44.18%

Ratio Sharpe

2.043

VaR 95%

-5.12%

CVaR 95%: -5.57%
Máx. drawdown: -15.48%
Ratio Sortino: 2.982
Ratio Calmar: 6.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

104.36%

Anualiz. 79.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.17%

Ratio Sharpe

1.808

VaR 95%

-4.92%

CVaR 95%: -5.69%
Máx. drawdown: -15.48%
Ratio Sortino: 2.572
Ratio Calmar: 5.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

208.96%

Anualiz. 102.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.44%

Ratio Sharpe

2.280

VaR 95%

-4.18%

CVaR 95%: -6.27%
Máx. drawdown: -15.48%
Ratio Sortino: 3.032
Ratio Calmar: 6.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

179.12%

Anualiz. 31.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.41%

Ratio Sharpe

0.680

VaR 95%

-4.33%

CVaR 95%: -6.33%
Máx. drawdown: -41.07%
Ratio Sortino: 0.880
Ratio Calmar: 0.77

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

293.72%

Anualiz. 33.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.41%

Ratio Sharpe

0.804

VaR 95%

-3.68%

CVaR 95%: -5.56%
Máx. drawdown: -41.07%
Ratio Sortino: 1.077
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.479%

Mejor día

6.772%

08/04/2026
Peor día

-7.022%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $163.10 $165.18 $160.01 $163.80 329,100
02/06/2026 $157.61 $161.62 $156.47 $161.62 299,900
01/06/2026 $153.60 $155.41 $150.90 $153.63 520,800
29/05/2026 $160.49 $160.49 $153.56 $155.36 388,000
28/05/2026 $159.58 $160.20 $154.80 $158.47 393,200
27/05/2026 $164.54 $165.01 $157.01 $160.10 633,100
26/05/2026 $159.49 $162.28 $157.18 $161.63 586,300
22/05/2026 $152.53 $154.79 $150.37 $153.75 290,500
21/05/2026 $148.09 $151.58 $148.00 $150.72 380,300
20/05/2026 $145.97 $149.18 $145.02 $149.11 328,200