Resumen
PSFJ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 17.26% Volatilidad 11.10% Sharpe 0.99
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PACER SWAN SOS FLEX (JULY) ETF

Símbolo: PSFJ

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 30/06/2021

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $35.00

Expense ratio: 0.49%

Activos bajo gestión
$34.5M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.64%

Anualiz. -17.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.10%

Ratio Sharpe

-1.904

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.06%
Máx. drawdown: -4.16%
Ratio Sortino: -3.819
Ratio Calmar: -4.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.06%

Anualiz. -3.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.04%

Ratio Sharpe

-0.871

VaR 95%

-0.89%

CVaR 95%: -1.00%
Máx. drawdown: -4.56%
Ratio Sortino: -1.335
Ratio Calmar: -0.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.21%

Anualiz. 2.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.92%

Ratio Sharpe

-0.184

VaR 95%

-0.81%

CVaR 95%: -0.95%
Máx. drawdown: -4.56%
Ratio Sortino: -0.268
Ratio Calmar: 0.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.26%

Anualiz. 14.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.10%

Ratio Sharpe

0.989

VaR 95%

-0.90%

CVaR 95%: -1.54%
Máx. drawdown: -5.22%
Ratio Sortino: 1.256
Ratio Calmar: 2.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.87%

Anualiz. 11.19% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.91%

Ratio Sharpe

0.763

VaR 95%

-0.98%

CVaR 95%: -1.44%
Máx. drawdown: -12.21%
Ratio Sortino: 0.951
Ratio Calmar: 0.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

54.87%

Anualiz. 14.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.53%

Ratio Sharpe

1.137

VaR 95%

-0.91%

CVaR 95%: -1.34%
Máx. drawdown: -12.21%
Ratio Sortino: 1.524
Ratio Calmar: 1.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.064%

Mejor día

1.833%

31/03/2026
Peor día

-1.073%

13/06/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $35.00 $35.00 $35.00 $35.00 100
02/06/2026 $35.01 $35.01 $35.01 $35.01 0
01/06/2026 $34.98 $34.98 $34.98 $34.98 500
29/05/2026 $34.98 $34.98 $34.98 $34.98 100
28/05/2026 $34.95 $34.95 $34.95 $34.95 100
27/05/2026 $34.90 $34.93 $34.90 $34.93 700
26/05/2026 $34.91 $34.91 $34.91 $34.91 400
22/05/2026 $34.78 $34.85 $34.78 $34.85 200
21/05/2026 $34.80 $34.84 $34.80 $34.84 1,100
20/05/2026 $34.78 $34.80 $34.78 $34.80 200