Resumen
PSCT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 98.87% Volatilidad 34.05% Sharpe 1.38
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY ETF

Símbolo: PSCT

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 07/04/2010

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $87.28

Expense ratio: 0.29%

Activos bajo gestión
$447.8M
-0.95% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

15.45%

Anualiz. -32.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.02%

Ratio Sharpe

-0.988

VaR 95%

-3.33%

CVaR 95%: -3.49%
Máx. drawdown: -8.27%
Ratio Sortino: -2.560
Ratio Calmar: -3.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.34%

Anualiz. 29.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.42%

Ratio Sharpe

0.810

VaR 95%

-2.99%

CVaR 95%: -3.26%
Máx. drawdown: -10.01%
Ratio Sortino: 1.497
Ratio Calmar: 2.90

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.59%

Anualiz. 29.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.41%

Ratio Sharpe

0.776

VaR 95%

-3.30%

CVaR 95%: -4.49%
Máx. drawdown: -14.80%
Ratio Sortino: 1.160
Ratio Calmar: 2.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

98.87%

Anualiz. 50.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.05%

Ratio Sharpe

1.385

VaR 95%

-2.99%

CVaR 95%: -4.78%
Máx. drawdown: -14.80%
Ratio Sortino: 1.914
Ratio Calmar: 3.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

87.56%

Anualiz. 16.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.95%

Ratio Sharpe

0.439

VaR 95%

-2.99%

CVaR 95%: -4.29%
Máx. drawdown: -33.96%
Ratio Sortino: 0.622
Ratio Calmar: 0.49

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

91.92%

Anualiz. 12.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.69%

Ratio Sharpe

0.306

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -3.93%
Máx. drawdown: -33.96%
Ratio Sortino: 0.447
Ratio Calmar: 0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.292%

Mejor día

4.649%

13/10/2025
Peor día

-6.059%

13/11/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $88.12 $88.15 $86.47 $87.28 22,600
02/06/2026 $85.74 $88.32 $85.74 $88.32 28,700
01/06/2026 $84.08 $85.81 $83.60 $85.38 47,000
29/05/2026 $86.49 $86.55 $83.97 $85.06 43,100
28/05/2026 $86.51 $86.66 $84.58 $86.19 28,200
27/05/2026 $88.06 $88.06 $85.27 $86.56 73,900
26/05/2026 $85.55 $87.14 $83.96 $86.93 35,300
22/05/2026 $81.35 $83.44 $81.35 $83.20 53,100
21/05/2026 $78.91 $81.22 $78.91 $80.65 31,700
20/05/2026 $78.04 $79.77 $77.38 $79.77 83,700