Resumen
PQAP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 22.11% Volatilidad 4.47% Sharpe 4.22
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PGIM NASDAQ-100 BUFFER 12 ETF - APRIL

Símbolo: PQAP

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 27/12/2024

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $32.12

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$21.9M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.57%

Anualiz. 44.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.97%

Ratio Sharpe

10.247

VaR 95%

-0.25%

CVaR 95%: -0.28%
Máx. drawdown: -0.49%
Ratio Sortino: 25.348
Ratio Calmar: 90.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

11.14%

Anualiz. 52.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.37%

Ratio Sharpe

9.112

VaR 95%

-0.25%

CVaR 95%: -0.30%
Máx. drawdown: -0.49%
Ratio Sortino: 30.000
Ratio Calmar: 107.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.22%

Anualiz. 28.58% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.40%

Ratio Sharpe

5.676

VaR 95%

-0.28%

CVaR 95%: -0.36%
Máx. drawdown: -0.79%
Ratio Sortino: 13.576
Ratio Calmar: 36.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.11%

Anualiz. 22.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.47%

Ratio Sharpe

4.222

VaR 95%

-0.37%

CVaR 95%: -0.50%
Máx. drawdown: -1.39%
Ratio Sortino: 7.187
Ratio Calmar: 16.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.08%

Mejor día

1.65%

08/04/2026
Peor día

-0.8%

01/08/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $32.12 $32.12 $32.12 $32.12 100
01/06/2026 $32.15 $32.15 $32.12 $32.12 7,400
29/05/2026 $32.12 $32.12 $32.09 $32.09 14,800
28/05/2026 $32.10 $32.10 $32.06 $32.06 7,100
27/05/2026 $31.93 $32.00 $31.93 $32.00 2,800
26/05/2026 $32.01 $32.01 $31.98 $31.98 5,000
22/05/2026 $31.91 $31.94 $31.85 $31.88 4,500
21/05/2026 $31.82 $31.85 $31.82 $31.85 100
20/05/2026 $31.76 $31.80 $31.76 $31.76 5,700
19/05/2026 $31.68 $31.68 $31.65 $31.65 600