Resumen
PPH
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 27.70% Volatilidad 19.75% Sharpe 0.75
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VanEck Pharmaceutical ETF

Símbolo: PPH

Mercado: NASDAQ

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 20/12/2011

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $109.88

Expense ratio: 0.36%

Activos bajo gestión
$879.5M
1.53% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.16%

Anualiz. -46.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.82%

Ratio Sharpe

-2.661

VaR 95%

-2.30%

CVaR 95%: -2.35%
Máx. drawdown: -7.45%
Ratio Sortino: -4.263
Ratio Calmar: -6.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.49%

Anualiz. 1.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.52%

Ratio Sharpe

-0.108

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.13%
Máx. drawdown: -10.55%
Ratio Sortino: -0.183
Ratio Calmar: 0.16

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.79%

Anualiz. 25.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.92%

Ratio Sharpe

1.377

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -1.91%
Máx. drawdown: -10.55%
Ratio Sortino: 2.428
Ratio Calmar: 2.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.70%

Anualiz. 18.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.75%

Ratio Sharpe

0.753

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.77%
Máx. drawdown: -10.55%
Ratio Sortino: 1.062
Ratio Calmar: 1.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.12%

Anualiz. 10.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.39%

Ratio Sharpe

0.399

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.36%
Máx. drawdown: -18.06%
Ratio Sortino: 0.556
Ratio Calmar: 0.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.53%

Anualiz. 12.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.93%

Ratio Sharpe

0.600

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -2.16%
Máx. drawdown: -18.06%
Ratio Sortino: 0.841
Ratio Calmar: 0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.104%

Mejor día

4.772%

01/10/2025
Peor día

-3.198%

31/07/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $108.22 $110.13 $107.67 $109.88 88,200
15/07/2026 $106.77 $107.87 $106.77 $107.52 75,400
14/07/2026 $108.03 $108.03 $106.68 $106.78 96,200
13/07/2026 $108.60 $109.49 $107.97 $108.78 125,900
10/07/2026 $109.57 $109.77 $108.35 $108.80 263,700
09/07/2026 $109.68 $110.42 $109.17 $109.63 142,700
08/07/2026 $111.10 $111.31 $110.01 $110.33 347,000
07/07/2026 $111.65 $112.44 $111.28 $111.60 558,700
06/07/2026 $110.98 $110.98 $108.87 $109.96 322,900
02/07/2026 $109.40 $111.72 $108.98 $111.39 469,400