Resumen
PPEM
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 59.91% Volatilidad 21.17% Sharpe 1.61
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF

Símbolo: PPEM

Mercado: NYSE ARCA

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 19/01/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $23.52

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión
$7.4M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.45%

Anualiz. -66.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.39%

Ratio Sharpe

-1.820

VaR 95%

-3.84%

CVaR 95%: -4.87%
Máx. drawdown: -9.53%
Ratio Sortino: -2.690
Ratio Calmar: -6.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.01%

Anualiz. 11.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.16%

Ratio Sharpe

0.267

VaR 95%

-3.21%

CVaR 95%: -4.12%
Máx. drawdown: -15.27%
Ratio Sortino: 0.361
Ratio Calmar: 0.73

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

34.19%

Anualiz. 15.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.17%

Ratio Sharpe

0.510

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.60%
Máx. drawdown: -15.27%
Ratio Sortino: 0.672
Ratio Calmar: 1.01

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.91%

Anualiz. 37.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.17%

Ratio Sharpe

1.614

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -3.23%
Máx. drawdown: -15.27%
Ratio Sortino: 2.021
Ratio Calmar: 2.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.83%

Anualiz. 21.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.87%

Ratio Sharpe

0.968

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -2.71%
Máx. drawdown: -18.44%
Ratio Sortino: 1.295
Ratio Calmar: 1.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

98.41%

Anualiz. 17.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.45%

Ratio Sharpe

0.771

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -18.44%
Ratio Sortino: 1.081
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.196%

Mejor día

6.228%

08/04/2026
Peor día

-5.688%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $23.52 $23.52 $23.52 $23.52 100
02/06/2026 $23.53 $23.53 $23.53 $23.53 100
01/06/2026 $23.51 $23.51 $23.51 $23.51 100
29/05/2026 $23.45 $23.47 $23.45 $23.47 400
28/05/2026 $23.99 $23.99 $23.99 $23.99 100
27/05/2026 $23.85 $23.85 $23.85 $23.85 100
26/05/2026 $23.50 $23.66 $23.50 $23.66 300
22/05/2026 $22.58 $22.58 $22.58 $22.58 100
21/05/2026 $22.48 $22.48 $22.48 $22.48 100
20/05/2026 $22.17 $22.24 $22.17 $22.23 900