Resumen
POWA
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 04/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 5.08% Volatilidad 15.20% Sharpe 0.12
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO BLOOMBERG PRICING POWER ETF

Símbolo: POWA

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 15/12/2006

Fecha más reciente: 04/06/2026

Precio actual: $88.43

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión
$180.9M
-0.23% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.06%

Anualiz. -55.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.63%

Ratio Sharpe

-4.355

VaR 95%

-1.73%

CVaR 95%: -1.82%
Máx. drawdown: -8.34%
Ratio Sortino: -6.652
Ratio Calmar: -6.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-4.38%

Anualiz. -14.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.52%

Ratio Sharpe

-1.312

VaR 95%

-1.30%

CVaR 95%: -1.67%
Máx. drawdown: -9.75%
Ratio Sortino: -2.175
Ratio Calmar: -1.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.04%

Anualiz. -7.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.38%

Ratio Sharpe

-0.924

VaR 95%

-1.22%

CVaR 95%: -1.58%
Máx. drawdown: -9.75%
Ratio Sortino: -1.539
Ratio Calmar: -0.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.08%

Anualiz. 5.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.20%

Ratio Sharpe

0.118

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -2.02%
Máx. drawdown: -9.75%
Ratio Sortino: 0.168
Ratio Calmar: 0.56

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.61%

Anualiz. 6.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.55%

Ratio Sharpe

0.221

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -1.82%
Máx. drawdown: -15.00%
Ratio Sortino: 0.323
Ratio Calmar: 0.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

37.47%

Anualiz. 10.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.61%

Ratio Sharpe

0.505

VaR 95%

-1.16%

CVaR 95%: -1.67%
Máx. drawdown: -15.00%
Ratio Sortino: 0.750
Ratio Calmar: 0.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 04/06/2025 - 04/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.022%

Mejor día

2.531%

08/04/2026
Peor día

-1.84%

12/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
04/06/2026 $88.63 $88.85 $88.40 $88.43 8,100
03/06/2026 $87.66 $88.00 $87.61 $87.88 4,400
02/06/2026 $88.05 $88.05 $87.54 $87.84 2,200
01/06/2026 $87.99 $88.49 $87.99 $88.39 2,800
29/05/2026 $87.70 $88.07 $87.70 $88.06 3,000
28/05/2026 $87.41 $87.99 $87.41 $87.82 3,700
27/05/2026 $86.96 $87.17 $86.77 $86.77 3,900
26/05/2026 $87.15 $87.15 $86.89 $87.10 3,000
22/05/2026 $87.02 $87.55 $86.98 $87.15 3,500
21/05/2026 $86.32 $86.81 $86.07 $86.67 5,200