Resumen
PJAN
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 14.71% Volatilidad 9.84% Sharpe 0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Símbolo: PJAN

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 31/12/2018

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $49.43

Expense ratio: 0.79%

Activos bajo gestión
$1.6B
-0.10% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.94%

Anualiz. -19.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.82%

Ratio Sharpe

-2.162

VaR 95%

-0.99%

CVaR 95%: -1.02%
Máx. drawdown: -4.09%
Ratio Sortino: -4.092
Ratio Calmar: -4.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.13%

Anualiz. -5.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.13%

Ratio Sharpe

-1.144

VaR 95%

-0.97%

CVaR 95%: -1.03%
Máx. drawdown: -4.63%
Ratio Sortino: -1.641
Ratio Calmar: -1.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.96%

Anualiz. 2.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.54%

Ratio Sharpe

-0.203

VaR 95%

-0.88%

CVaR 95%: -0.99%
Máx. drawdown: -4.63%
Ratio Sortino: -0.260
Ratio Calmar: 0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.71%

Anualiz. 10.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.84%

Ratio Sharpe

0.743

VaR 95%

-0.92%

CVaR 95%: -1.45%
Máx. drawdown: -4.63%
Ratio Sortino: 0.868
Ratio Calmar: 2.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.51%

Anualiz. 9.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.11%

Ratio Sharpe

0.671

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -1.21%
Máx. drawdown: -10.49%
Ratio Sortino: 0.779
Ratio Calmar: 0.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

44.11%

Anualiz. 11.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.60%

Ratio Sharpe

1.072

VaR 95%

-0.73%

CVaR 95%: -1.11%
Máx. drawdown: -10.49%
Ratio Sortino: 1.308
Ratio Calmar: 1.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.055%

Mejor día

1.72%

31/03/2026
Peor día

-1.089%

20/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $49.48 $49.56 $49.43 $49.43 61,700
02/06/2026 $49.52 $49.60 $49.48 $49.56 108,400
01/06/2026 $49.47 $49.60 $49.47 $49.54 61,600
29/05/2026 $49.45 $49.54 $49.43 $49.49 68,000
28/05/2026 $49.35 $49.49 $49.30 $49.43 39,400
27/05/2026 $49.21 $49.43 $49.21 $49.32 16,600
26/05/2026 $49.42 $49.42 $49.27 $49.30 30,500
22/05/2026 $49.27 $49.29 $49.19 $49.19 34,100
21/05/2026 $48.98 $49.21 $48.98 $49.16 43,000
20/05/2026 $48.94 $49.16 $48.92 $49.05 93,300