Resumen

PHEQ

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.96% Volatilidad 10.63% Sharpe 0.85

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PARAMETRIC HEDGED EQUITY ETF

Símbolo: PHEQ

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Equity Hedged

Fecha de inicio: 16/10/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $34.38

Expense ratio: 0.29%

Activos bajo gestión

$133.3M

0.13% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.64%

Anualiz. -11.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.76%

Ratio Sharpe

-1.561

VaR 95%

-0.86%

CVaR 95%: -0.86%

Máx. drawdown: -3.29%

Ratio Sortino: -3.779

Ratio Calmar: -3.53

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.13%

Anualiz. -5.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.52%

Ratio Sharpe

-1.266

VaR 95%

-0.86%

CVaR 95%: -0.92%

Máx. drawdown: -4.35%

Ratio Sortino: -2.057

Ratio Calmar: -1.36

Retorno total del período

6.13%

Anualiz. 1.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.89%

Ratio Sharpe

-0.266

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -0.96%

Máx. drawdown: -4.35%

Ratio Sortino: -0.399

Ratio Calmar: 0.41

Retorno total del período

15.96%

Anualiz. 12.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.63%

Ratio Sharpe

0.851

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -1.51%

Máx. drawdown: -4.39%

Ratio Sortino: 1.001

Ratio Calmar: 2.89

Retorno total del período

28.38%

Anualiz. 10.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.30%

Ratio Sharpe

0.755

VaR 95%

-0.86%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -12.55%

Ratio Sortino: 0.869

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

45.37%

Anualiz. 15.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.80%

Ratio Sharpe

1.330

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -1.31%

Máx. drawdown: -12.55%

Ratio Sortino: 1.556

Ratio Calmar: 1.22

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.06%

Mejor día

1.451%

31/03/2026

Peor día

-1.301%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/06/2026	$34.34	$34.43	$34.33	$34.38	8,200
02/06/2026	$34.45	$34.46	$34.39	$34.45	1,600
01/06/2026	$34.38	$34.45	$34.34	$34.43	32,500
29/05/2026	$34.14	$34.49	$34.14	$34.44	46,300
28/05/2026	$34.40	$34.46	$34.29	$34.41	6,100
27/05/2026	$34.34	$34.37	$34.27	$34.34	14,600
26/05/2026	$34.32	$34.41	$34.30	$34.38	15,200
22/05/2026	$34.34	$34.39	$34.29	$34.35	8,900
21/05/2026	$34.29	$34.29	$34.09	$34.27	4,400
20/05/2026	$34.24	$34.24	$34.06	$34.17	6,400

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar