Resumen
PFF
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 10.08% Volatilidad 8.33% Sharpe 0.14
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES PREFERRED AND INCOME SECURITIES ETF

Símbolo: PFF

Mercado: NASDAQ

Sector: Utilities

Categoría: Preferred Stock

Fecha de inicio: 26/03/2007

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $31.44

Expense ratio: 0.45%

Activos bajo gestión
$13.9B
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.58%

Anualiz. -30.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.85%

Ratio Sharpe

-3.862

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -1.10%
Máx. drawdown: -4.16%
Ratio Sortino: -5.643
Ratio Calmar: -7.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.86%

Anualiz. -8.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.42%

Ratio Sharpe

-1.623

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -0.96%
Máx. drawdown: -5.82%
Ratio Sortino: -2.351
Ratio Calmar: -1.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.82%

Anualiz. -4.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.11%

Ratio Sharpe

-1.145

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -0.95%
Máx. drawdown: -5.82%
Ratio Sortino: -1.722
Ratio Calmar: -0.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.08%

Anualiz. 4.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.33%

Ratio Sharpe

0.136

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -1.24%
Máx. drawdown: -5.82%
Ratio Sortino: 0.183
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.96%

Anualiz. 3.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.30%

Ratio Sharpe

-0.022

VaR 95%

-0.83%

CVaR 95%: -1.21%
Máx. drawdown: -10.63%
Ratio Sortino: -0.031
Ratio Calmar: 0.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.52%

Anualiz. 5.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.77%

Ratio Sharpe

0.214

VaR 95%

-0.85%

CVaR 95%: -1.29%
Máx. drawdown: -10.63%
Ratio Sortino: 0.305
Ratio Calmar: 0.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.039%

Mejor día

1.001%

02/01/2026
Peor día

-1.433%

20/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $31.44 $31.54 $31.35 $31.44 3,749,400
01/06/2026 $31.37 $31.47 $31.29 $31.40 2,125,800
29/05/2026 $31.48 $31.65 $31.47 $31.56 1,669,700
28/05/2026 $31.37 $31.51 $31.33 $31.50 2,015,000
27/05/2026 $31.34 $31.39 $31.28 $31.39 1,535,500
26/05/2026 $31.30 $31.37 $31.28 $31.34 1,920,200
22/05/2026 $31.15 $31.24 $31.10 $31.24 2,699,000
21/05/2026 $31.11 $31.18 $30.98 $31.13 4,075,300
20/05/2026 $31.00 $31.21 $30.96 $31.11 3,399,700
19/05/2026 $31.09 $31.09 $30.93 $30.97 3,081,600