Resumen
PDP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 13.25% Volatilidad 24.23% Sharpe 0.73
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO DORSEY WRIGHT MOMENTUM ETF

Símbolo: PDP

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 01/03/2007

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $136.63

Expense ratio: 0.62%

Activos bajo gestión
$1.5B
1.05% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.51%

Anualiz. -40.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.88%

Ratio Sharpe

-1.300

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -3.29%
Máx. drawdown: -9.16%
Ratio Sortino: -2.299
Ratio Calmar: -4.41

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.34%

Anualiz. 16.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.38%

Ratio Sharpe

0.458

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -11.63%
Ratio Sortino: 0.726
Ratio Calmar: 1.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.80%

Anualiz. 6.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.52%

Ratio Sharpe

0.094

VaR 95%

-2.74%

CVaR 95%: -3.45%
Máx. drawdown: -11.87%
Ratio Sortino: 0.139
Ratio Calmar: 0.52

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.25%

Anualiz. 21.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.23%

Ratio Sharpe

0.731

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -3.57%
Máx. drawdown: -11.87%
Ratio Sortino: 0.962
Ratio Calmar: 1.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.11%

Anualiz. 12.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.58%

Ratio Sharpe

0.408

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -3.45%
Máx. drawdown: -23.79%
Ratio Sortino: 0.545
Ratio Calmar: 0.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

75.93%

Anualiz. 17.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.33%

Ratio Sharpe

0.696

VaR 95%

-2.05%

CVaR 95%: -3.09%
Máx. drawdown: -23.79%
Ratio Sortino: 0.939
Ratio Calmar: 0.75

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.064%

Mejor día

5.457%

30/07/2026
Peor día

-4.069%

13/11/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $135.21 $136.66 $133.84 $136.63 32,500
14/10/2026 $137.82 $138.20 $135.93 $136.39 16,000
13/10/2026 $138.57 $139.11 $138.13 $139.07 19,600
12/10/2026 $140.06 $140.11 $139.20 $139.45 15,200
09/10/2026 $139.66 $141.02 $139.66 $140.67 20,000
08/10/2026 $138.65 $139.16 $138.19 $138.90 8,800
07/10/2026 $139.45 $139.97 $139.19 $139.51 19,200
06/10/2026 $142.16 $142.27 $140.83 $140.88 10,800
05/10/2026 $140.11 $141.54 $139.92 $141.22 19,900
02/10/2026 $139.95 $140.45 $139.82 $140.29 12,200