Resumen
PBP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 19.27% Volatilidad 14.27% Sharpe 0.51
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO S&P 500 BUYWRITE ETF

Símbolo: PBP

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 20/12/2007

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $22.88

Expense ratio: 0.29%

Activos bajo gestión
$335.2M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.02%

Anualiz. -30.60% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.30%

Ratio Sharpe

-2.394

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -1.44%
Máx. drawdown: -4.93%
Ratio Sortino: -4.245
Ratio Calmar: -6.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.41%

Anualiz. -5.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.76%

Ratio Sharpe

-0.892

VaR 95%

-1.34%

CVaR 95%: -1.41%
Máx. drawdown: -6.06%
Ratio Sortino: -1.279
Ratio Calmar: -0.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.29%

Anualiz. 11.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.86%

Ratio Sharpe

0.930

VaR 95%

-1.02%

CVaR 95%: -1.26%
Máx. drawdown: -6.06%
Ratio Sortino: 1.233
Ratio Calmar: 1.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

19.27%

Anualiz. 10.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.27%

Ratio Sharpe

0.513

VaR 95%

-1.01%

CVaR 95%: -2.04%
Máx. drawdown: -6.74%
Ratio Sortino: 0.544
Ratio Calmar: 1.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

26.49%

Anualiz. 10.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.16%

Ratio Sharpe

0.567

VaR 95%

-1.04%

CVaR 95%: -1.80%
Máx. drawdown: -15.42%
Ratio Sortino: 0.627
Ratio Calmar: 0.68

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.42%

Anualiz. 10.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.70%

Ratio Sharpe

0.686

VaR 95%

-0.92%

CVaR 95%: -1.59%
Máx. drawdown: -15.42%
Ratio Sortino: 0.772
Ratio Calmar: 0.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.071%

Mejor día

2.042%

31/03/2026
Peor día

-1.414%

18/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $22.88 $22.90 $22.84 $22.88 18,300
02/06/2026 $22.91 $22.92 $22.83 $22.92 35,100
01/06/2026 $22.87 $22.89 $22.81 $22.89 24,000
29/05/2026 $22.84 $22.86 $22.82 $22.86 27,700
28/05/2026 $22.82 $22.84 $22.75 $22.84 27,600
27/05/2026 $22.76 $22.80 $22.75 $22.80 15,500
26/05/2026 $22.78 $22.79 $22.72 $22.77 39,400
22/05/2026 $22.75 $22.78 $22.68 $22.71 27,200
21/05/2026 $22.60 $22.67 $22.51 $22.66 37,000
20/05/2026 $22.54 $22.60 $22.45 $22.56 16,400