Resumen
PBE
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 30.26% Volatilidad 22.54% Sharpe 0.99
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO BIOTECHNOLOGY & GENOME ETF

Símbolo: PBE

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 23/06/2005

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $82.54

Expense ratio: 0.58%

Activos bajo gestión
$247.4M
2.38% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.67%

Anualiz. -28.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.30%

Ratio Sharpe

-1.281

VaR 95%

-2.65%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -6.07%
Ratio Sortino: -2.259
Ratio Calmar: -4.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.56%

Anualiz. -16.14% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.19%

Ratio Sharpe

-0.979

VaR 95%

-2.02%

CVaR 95%: -2.46%
Máx. drawdown: -11.82%
Ratio Sortino: -1.733
Ratio Calmar: -1.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.15%

Anualiz. 21.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.24%

Ratio Sharpe

0.921

VaR 95%

-1.67%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -11.82%
Ratio Sortino: 1.643
Ratio Calmar: 1.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.26%

Anualiz. 26.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.54%

Ratio Sharpe

0.993

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -3.04%
Máx. drawdown: -11.82%
Ratio Sortino: 1.494
Ratio Calmar: 2.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

30.69%

Anualiz. 12.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.49%

Ratio Sharpe

0.428

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.85%
Máx. drawdown: -22.43%
Ratio Sortino: 0.632
Ratio Calmar: 0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

34.98%

Anualiz. 8.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.18%

Ratio Sharpe

0.234

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.76%
Máx. drawdown: -22.43%
Ratio Sortino: 0.361
Ratio Calmar: 0.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.112%

Mejor día

4.067%

05/11/2025
Peor día

-2.84%

27/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $80.62 $82.54 $80.58 $82.54 3,000
02/06/2026 $81.98 $81.98 $80.73 $80.89 2,200
01/06/2026 $82.55 $83.15 $82.54 $82.73 8,000
29/05/2026 $83.91 $84.10 $83.74 $83.80 4,900
28/05/2026 $82.67 $84.06 $82.67 $83.89 3,200
27/05/2026 $82.37 $83.13 $82.37 $82.89 2,400
26/05/2026 $82.23 $82.45 $82.20 $82.32 1,300
22/05/2026 $82.00 $82.35 $81.92 $82.15 2,600
21/05/2026 $81.61 $82.37 $81.54 $82.05 6,400
20/05/2026 $81.20 $81.80 $81.20 $81.77 28,700