Resumen
PALU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/05/2025 → 04/05/2026
Rentabilidad 131.23% Volatilidad 70.93% Sharpe -0.38
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Direxion Daily PANW Bull 2X Shares

Símbolo: PALU

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 25/03/2025

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $52.96

Expense ratio: 1.08%

Activos bajo gestión
$33.6M
-3.51% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

43.75%

Anualiz. 2160.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

95.55%

Ratio Sharpe

22.570

VaR 95%

-9.43%

CVaR 95%: -11.99%
Máx. drawdown: -20.37%
Ratio Sortino: 26.297
Ratio Calmar: 106.07

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

284.36%

Anualiz. -20.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

96.04%

Ratio Sharpe

-0.248

VaR 95%

-12.51%

CVaR 95%: -14.36%
Máx. drawdown: -36.47%
Ratio Sortino: -0.303
Ratio Calmar: -0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

201.90%

Anualiz. -65.63% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.55%

Ratio Sharpe

-0.870

VaR 95%

-9.43%

CVaR 95%: -13.43%
Máx. drawdown: -61.66%
Ratio Sortino: -1.064
Ratio Calmar: -1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

131.23%

Anualiz. -23.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

70.93%

Ratio Sharpe

-0.384

VaR 95%

-9.00%

CVaR 95%: -12.80%
Máx. drawdown: -62.18%
Ratio Sortino: -0.442
Ratio Calmar: -0.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.474%

Mejor día

19.258%

29/05/2026
Peor día

-14.69%

20/11/2025
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $54.88 $58.34 $52.81 $52.96 124,100
17/07/2026 $51.84 $59.00 $51.83 $56.05 131,600
16/07/2026 $55.04 $56.49 $52.56 $54.52 143,100
15/07/2026 $55.94 $57.22 $54.29 $54.66 118,900
14/07/2026 $48.14 $54.54 $48.14 $54.32 115,200
13/07/2026 $46.12 $47.79 $43.82 $47.79 86,800
10/07/2026 $50.17 $50.77 $45.93 $46.53 82,000
09/07/2026 $45.09 $50.16 $45.09 $50.16 89,300
08/07/2026 $49.03 $49.41 $43.80 $45.16 144,600
07/07/2026 $57.50 $58.26 $49.85 $50.19 117,500