Resumen
OXLC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -38.76% Volatilidad 38.05% Sharpe -1.34
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Oxford Lane Capital Corp

Símbolo: OXLC

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: N/A

Fecha de inicio: N/A

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $9.91

Expense ratio: N/A

Activos bajo gestión
N/A
-0.70% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.34%

Anualiz. 817.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.50%

Ratio Sharpe

20.094

VaR 95%

-3.40%

CVaR 95%: -3.81%
Máx. drawdown: -7.55%
Ratio Sortino: 33.586
Ratio Calmar: 108.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.97%

Anualiz. -76.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

52.55%

Ratio Sharpe

-1.527

VaR 95%

-5.98%

CVaR 95%: -8.75%
Máx. drawdown: -44.93%
Ratio Sortino: -1.571
Ratio Calmar: -1.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-21.08%

Anualiz. -56.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.20%

Ratio Sharpe

-1.421

VaR 95%

-4.58%

CVaR 95%: -7.15%
Máx. drawdown: -46.80%
Ratio Sortino: -1.535
Ratio Calmar: -1.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-38.76%

Anualiz. -47.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.05%

Ratio Sharpe

-1.338

VaR 95%

-4.01%

CVaR 95%: -6.72%
Máx. drawdown: -59.18%
Ratio Sortino: -1.464
Ratio Calmar: -0.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-43.11%

Anualiz. -20.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.77%

Ratio Sharpe

-0.820

VaR 95%

-3.33%

CVaR 95%: -5.34%
Máx. drawdown: -59.18%
Ratio Sortino: -0.837
Ratio Calmar: -0.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-26.84%

Anualiz. -9.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.16%

Ratio Sharpe

-0.513

VaR 95%

-2.55%

CVaR 95%: -4.61%
Máx. drawdown: -59.18%
Ratio Sortino: -0.532
Ratio Calmar: -0.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.171%

Mejor día

5.927%

24/11/2025
Peor día

-15.007%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $9.98 $10.06 $9.91 $9.91 1,411,700
01/06/2026 $9.97 $9.99 $9.89 $9.98 927,900
29/05/2026 $9.89 $10.06 $9.89 $9.98 1,192,900
28/05/2026 $9.85 $9.99 $9.85 $9.95 878,200
27/05/2026 $9.77 $10.01 $9.73 $9.89 1,287,400
26/05/2026 $9.63 $9.84 $9.55 $9.83 749,800
22/05/2026 $9.65 $9.68 $9.45 $9.63 1,513,800
21/05/2026 $9.89 $9.94 $9.64 $9.65 855,600
20/05/2026 $9.75 $10.05 $9.75 $9.90 1,318,100
19/05/2026 $9.54 $9.87 $9.49 $9.76 1,630,100