Resumen
NXTG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 82.82% Volatilidad 19.88% Sharpe 1.62
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FIRST TRUST INDXX NEXTG ETF

Símbolo: NXTG

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 17/02/2011

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $166.20

Expense ratio: 0.70%

Activos bajo gestión
$499.5M
-0.63% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

22.84%

Anualiz. -42.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.90%

Ratio Sharpe

-1.637

VaR 95%

-3.09%

CVaR 95%: -3.39%
Máx. drawdown: -7.64%
Ratio Sortino: -2.561
Ratio Calmar: -5.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.79%

Anualiz. 19.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.78%

Ratio Sharpe

0.742

VaR 95%

-1.89%

CVaR 95%: -2.82%
Máx. drawdown: -10.45%
Ratio Sortino: 1.069
Ratio Calmar: 1.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

55.38%

Anualiz. 20.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.92%

Ratio Sharpe

0.869

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.73%
Máx. drawdown: -10.45%
Ratio Sortino: 1.182
Ratio Calmar: 1.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.82%

Anualiz. 35.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.88%

Ratio Sharpe

1.623

VaR 95%

-1.83%

CVaR 95%: -2.91%
Máx. drawdown: -10.45%
Ratio Sortino: 2.117
Ratio Calmar: 3.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

115.32%

Anualiz. 22.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.55%

Ratio Sharpe

1.081

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.59%
Máx. drawdown: -17.75%
Ratio Sortino: 1.427
Ratio Calmar: 1.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

150.00%

Anualiz. 20.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.16%

Ratio Sharpe

1.024

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.32%
Máx. drawdown: -17.75%
Ratio Sortino: 1.421
Ratio Calmar: 1.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.247%

Mejor día

4.184%

08/04/2026
Peor día

-3.363%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $167.26 $167.26 $165.51 $166.20 26,800
02/06/2026 $165.12 $167.58 $165.12 $167.58 15,100
01/06/2026 $160.58 $163.94 $160.20 $162.94 16,500
29/05/2026 $158.94 $159.49 $158.31 $158.91 6,400
28/05/2026 $156.07 $157.24 $155.70 $156.72 3,300
27/05/2026 $155.90 $155.90 $154.44 $155.59 4,900
26/05/2026 $155.10 $156.39 $154.94 $156.18 10,900
22/05/2026 $149.20 $150.39 $149.00 $149.93 28,800
21/05/2026 $145.45 $147.33 $145.38 $147.33 3,100
20/05/2026 $143.23 $144.91 $143.23 $144.91 6,700