Resumen
NUMG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -0.49% Volatilidad 23.33% Sharpe -0.39
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

NUVEEN ESG MID-CAP GROWTH ETF

Símbolo: NUMG

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Mid-Cap Growth

Fecha de inicio: 13/12/2016

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $47.55

Expense ratio: 0.31%

Activos bajo gestión
$353.6M
-0.81% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.76%

Anualiz. -45.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.99%

Ratio Sharpe

-2.122

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -2.53%
Máx. drawdown: -9.53%
Ratio Sortino: -4.000
Ratio Calmar: -4.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

8.86%

Anualiz. -41.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.29%

Ratio Sharpe

-1.959

VaR 95%

-2.72%

CVaR 95%: -2.83%
Máx. drawdown: -19.56%
Ratio Sortino: -3.142
Ratio Calmar: -2.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.31%

Anualiz. -28.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.04%

Ratio Sharpe

-1.618

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -2.72%
Máx. drawdown: -19.56%
Ratio Sortino: -2.485
Ratio Calmar: -1.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.49%

Anualiz. -5.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.33%

Ratio Sharpe

-0.386

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -3.41%
Máx. drawdown: -19.71%
Ratio Sortino: -0.527
Ratio Calmar: -0.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.72%

Anualiz. -2.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.18%

Ratio Sharpe

-0.271

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -3.12%
Máx. drawdown: -26.58%
Ratio Sortino: -0.373
Ratio Calmar: -0.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.69%

Anualiz. 2.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.61%

Ratio Sharpe

-0.034

VaR 95%

-1.95%

CVaR 95%: -2.83%
Máx. drawdown: -26.58%
Ratio Sortino: -0.048
Ratio Calmar: 0.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.005%

Mejor día

3.294%

31/03/2026
Peor día

-2.86%

12/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $47.94 $47.94 $47.41 $47.55 13,100
02/06/2026 $47.83 $48.38 $47.83 $48.34 17,800
01/06/2026 $47.25 $48.27 $47.21 $48.20 19,000
29/05/2026 $46.68 $47.26 $46.44 $47.26 20,400
28/05/2026 $45.89 $46.61 $45.86 $46.43 32,000
27/05/2026 $46.03 $46.26 $45.76 $45.76 16,900
26/05/2026 $46.42 $46.48 $46.23 $46.26 14,100
22/05/2026 $46.00 $46.12 $45.74 $45.97 14,800
21/05/2026 $45.12 $45.74 $44.98 $45.61 14,700
20/05/2026 $45.06 $45.43 $44.81 $45.39 14,400