Resumen
MOTO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 58.32% Volatilidad 25.62% Sharpe 1.44
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GUINNESS ATKINSON SMART TRANSPORTATION & TECHNOLOGY ETF

Símbolo: MOTO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 15/11/2019

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $70.01

Expense ratio: 0.68%

Activos bajo gestión
$9.8M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.20%

Anualiz. -50.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

32.00%

Ratio Sharpe

-1.691

VaR 95%

-2.94%

CVaR 95%: -3.75%
Máx. drawdown: -7.33%
Ratio Sortino: -2.692
Ratio Calmar: -6.89

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

23.42%

Anualiz. 10.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.33%

Ratio Sharpe

0.292

VaR 95%

-2.17%

CVaR 95%: -3.04%
Máx. drawdown: -13.36%
Ratio Sortino: 0.439
Ratio Calmar: 0.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

31.40%

Anualiz. 17.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.73%

Ratio Sharpe

0.605

VaR 95%

-2.48%

CVaR 95%: -3.10%
Máx. drawdown: -13.36%
Ratio Sortino: 0.861
Ratio Calmar: 1.30

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

58.32%

Anualiz. 40.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.62%

Ratio Sharpe

1.436

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -3.55%
Máx. drawdown: -13.36%
Ratio Sortino: 1.976
Ratio Calmar: 3.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.11%

Anualiz. 14.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.51%

Ratio Sharpe

0.482

VaR 95%

-2.47%

CVaR 95%: -3.47%
Máx. drawdown: -26.42%
Ratio Sortino: 0.659
Ratio Calmar: 0.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

79.44%

Anualiz. 13.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.73%

Ratio Sharpe

0.443

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -3.11%
Máx. drawdown: -26.42%
Ratio Sortino: 0.631
Ratio Calmar: 0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.192%

Mejor día

5.202%

08/04/2026
Peor día

-4.415%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $70.01 $70.01 $70.01 $70.01 100
02/06/2026 $69.93 $69.93 $69.93 $69.93 100
01/06/2026 $68.25 $68.25 $68.25 $68.25 100
29/05/2026 $68.65 $68.65 $68.65 $68.65 100
28/05/2026 $68.54 $69.22 $68.54 $69.14 400
27/05/2026 $68.47 $68.47 $68.47 $68.47 100
26/05/2026 $67.88 $68.63 $67.88 $68.63 300
22/05/2026 $65.78 $66.14 $65.78 $66.14 1,000
21/05/2026 $64.78 $65.08 $64.78 $65.08 100
20/05/2026 $63.98 $64.76 $63.98 $64.76 600