Resumen
MJ
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 45.84% Volatilidad 79.94% Sharpe 0.26
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Amplify Alternative Harvest ETF

Símbolo: MJ

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Miscellaneous Sector

Fecha de inicio: 03/12/2015

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $26.46

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$137.4M
-1.71% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.90%

Anualiz. -31.78% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.07%

Ratio Sharpe

-0.570

VaR 95%

-5.90%

CVaR 95%: -6.11%
Máx. drawdown: -18.73%
Ratio Sortino: -1.006
Ratio Calmar: -1.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.78%

Anualiz. -63.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.15%

Ratio Sharpe

-1.311

VaR 95%

-5.63%

CVaR 95%: -5.91%
Máx. drawdown: -32.64%
Ratio Sortino: -2.420
Ratio Calmar: -1.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.84%

Anualiz. -56.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

83.94%

Ratio Sharpe

-0.720

VaR 95%

-6.42%

CVaR 95%: -9.30%
Máx. drawdown: -48.66%
Ratio Sortino: -1.366
Ratio Calmar: -1.17

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

45.84%

Anualiz. 24.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.94%

Ratio Sharpe

0.258

VaR 95%

-6.38%

CVaR 95%: -8.54%
Máx. drawdown: -48.66%
Ratio Sortino: 0.509
Ratio Calmar: 0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-33.95%

Anualiz. -27.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

68.28%

Ratio Sharpe

-0.456

VaR 95%

-5.76%

CVaR 95%: -8.38%
Máx. drawdown: -69.73%
Ratio Sortino: -0.765
Ratio Calmar: -0.39

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-16.30%

Anualiz. -13.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

63.02%

Ratio Sharpe

-0.266

VaR 95%

-5.59%

CVaR 95%: -7.78%
Máx. drawdown: -69.73%
Ratio Sortino: -0.454
Ratio Calmar: -0.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.287%

Mejor día

42.766%

12/12/2025
Peor día

-16.208%

18/12/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $26.92 $26.98 $26.23 $26.46 54,600
01/06/2026 $26.52 $27.01 $26.52 $26.86 25,500
29/05/2026 $27.22 $27.24 $26.23 $26.57 36,000
28/05/2026 $25.65 $27.30 $25.64 $27.23 36,900
27/05/2026 $25.61 $25.99 $25.46 $25.77 21,500
26/05/2026 $25.19 $25.77 $24.98 $25.64 22,100
22/05/2026 $25.59 $25.64 $24.90 $24.98 126,500
21/05/2026 $25.00 $25.76 $25.00 $25.70 14,400
20/05/2026 $24.74 $25.39 $24.74 $25.38 25,200
19/05/2026 $24.79 $24.82 $24.30 $24.56 58,000