Resumen
MGK
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 15.83% Volatilidad 23.13% Sharpe 0.66
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: MGK

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 17/12/2007

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $86.83

Expense ratio: 0.05%

Activos bajo gestión
$33.3B
-0.60% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.48%

Anualiz. -37.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.65%

Ratio Sharpe

-1.734

VaR 95%

-2.29%

CVaR 95%: -2.48%
Máx. drawdown: -9.39%
Ratio Sortino: -3.370
Ratio Calmar: -3.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.86%

Anualiz. -33.34% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.33%

Ratio Sharpe

-1.912

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -2.41%
Máx. drawdown: -14.95%
Ratio Sortino: -3.207
Ratio Calmar: -2.23

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.33%

Anualiz. -15.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.34%

Ratio Sharpe

-1.057

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -16.92%
Ratio Sortino: -1.585
Ratio Calmar: -0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.83%

Anualiz. 18.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.13%

Ratio Sharpe

0.659

VaR 95%

-1.94%

CVaR 95%: -3.22%
Máx. drawdown: -16.92%
Ratio Sortino: 0.894
Ratio Calmar: 1.12

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

38.55%

Anualiz. 14.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.56%

Ratio Sharpe

0.515

VaR 95%

-2.23%

CVaR 95%: -3.17%
Máx. drawdown: -23.36%
Ratio Sortino: 0.677
Ratio Calmar: 0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

84.44%

Anualiz. 22.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.78%

Ratio Sharpe

0.962

VaR 95%

-2.01%

CVaR 95%: -2.84%
Máx. drawdown: -23.36%
Ratio Sortino: 1.299
Ratio Calmar: 0.97

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.065%

Mejor día

3.946%

31/03/2026
Peor día

-3.731%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $87.35 $87.80 $86.77 $86.83 1,085,800
17/07/2026 $86.25 $87.34 $85.73 $86.83 1,752,700
16/07/2026 $88.97 $89.16 $87.74 $88.18 1,761,400
15/07/2026 $88.99 $89.49 $88.62 $89.46 1,295,400
14/07/2026 $88.08 $88.78 $63.74 $88.58 1,184,600
13/07/2026 $88.50 $88.72 $87.55 $87.69 1,567,600
10/07/2026 $88.64 $89.10 $87.98 $89.06 1,416,000
09/07/2026 $87.67 $88.63 $87.20 $88.60 1,119,600
08/07/2026 $86.90 $87.62 $86.35 $87.47 1,283,000
07/07/2026 $87.79 $87.92 $86.94 $87.46 1,506,900