Resumen
LQAI
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 42.11% Volatilidad 19.95% Sharpe 0.78
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

LG QRAFT AI-POWERED U.S. LARGE CAP CORE ETF

Símbolo: LQAI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 07/11/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $47.59

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$2.1M
-0.09% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

10.98%

Anualiz. -31.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.69%

Ratio Sharpe

-1.693

VaR 95%

-2.02%

CVaR 95%: -2.05%
Máx. drawdown: -6.34%
Ratio Sortino: -3.388
Ratio Calmar: -4.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.47%

Anualiz. -4.52% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.65%

Ratio Sharpe

-0.489

VaR 95%

-1.92%

CVaR 95%: -2.15%
Máx. drawdown: -8.20%
Ratio Sortino: -0.702
Ratio Calmar: -0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.53%

Anualiz. -8.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.46%

Ratio Sharpe

-0.673

VaR 95%

-2.06%

CVaR 95%: -2.68%
Máx. drawdown: -10.21%
Ratio Sortino: -0.870
Ratio Calmar: -0.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

42.11%

Anualiz. 19.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.95%

Ratio Sharpe

0.775

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -3.05%
Máx. drawdown: -10.21%
Ratio Sortino: 0.946
Ratio Calmar: 1.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.95%

Anualiz. 14.80% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.02%

Ratio Sharpe

0.620

VaR 95%

-1.86%

CVaR 95%: -2.74%
Máx. drawdown: -21.24%
Ratio Sortino: 0.775
Ratio Calmar: 0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

93.19%

Anualiz. 26.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.01%

Ratio Sharpe

1.344

VaR 95%

-1.75%

CVaR 95%: -2.56%
Máx. drawdown: -21.24%
Ratio Sortino: 1.683
Ratio Calmar: 1.25

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.145%

Mejor día

3.051%

24/11/2025
Peor día

-3.175%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $47.63 $47.65 $47.59 $47.59 600
02/06/2026 $47.63 $47.63 $47.63 $47.63 100
01/06/2026 $47.80 $48.06 $47.70 $47.70 800
29/05/2026 $47.74 $47.74 $47.53 $47.53 400
28/05/2026 $47.22 $47.22 $47.22 $47.22 300
27/05/2026 $46.84 $46.84 $46.84 $46.84 100
26/05/2026 $46.71 $46.73 $46.71 $46.73 400
22/05/2026 $45.80 $45.80 $45.67 $45.67 300
21/05/2026 $45.35 $45.35 $45.35 $45.35 300
20/05/2026 $44.39 $44.76 $44.39 $44.76 200