Resumen
LITP
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 246.92% Volatilidad 58.36% Sharpe 2.50
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Sprott Lithium Miners ETF

Símbolo: LITP

Mercado: NASDAQ

Sector: Basic_Materials

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 01/02/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $16.30

Expense ratio: 0.65%

Activos bajo gestión
$64.9M
-0.06% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.63%

Anualiz. -33.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.51%

Ratio Sharpe

-0.599

VaR 95%

-4.86%

CVaR 95%: -7.29%
Máx. drawdown: -16.13%
Ratio Sortino: -0.930
Ratio Calmar: -2.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.93%

Anualiz. 32.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

64.79%

Ratio Sharpe

0.448

VaR 95%

-6.42%

CVaR 95%: -8.45%
Máx. drawdown: -31.12%
Ratio Sortino: 0.687
Ratio Calmar: 1.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.45%

Anualiz. 144.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

62.58%

Ratio Sharpe

2.254

VaR 95%

-5.76%

CVaR 95%: -8.04%
Máx. drawdown: -31.12%
Ratio Sortino: 3.572
Ratio Calmar: 4.65

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

246.92%

Anualiz. 149.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

58.36%

Ratio Sharpe

2.505

VaR 95%

-5.56%

CVaR 95%: -7.41%
Máx. drawdown: -31.12%
Ratio Sortino: 4.069
Ratio Calmar: 4.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

84.74%

Anualiz. 25.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

51.24%

Ratio Sharpe

0.422

VaR 95%

-4.90%

CVaR 95%: -6.47%
Máx. drawdown: -55.38%
Ratio Sortino: 0.704
Ratio Calmar: 0.46

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.51%

Anualiz. -2.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

47.32%

Ratio Sharpe

-0.120

VaR 95%

-4.68%

CVaR 95%: -6.07%
Máx. drawdown: -74.31%
Ratio Sortino: -0.199
Ratio Calmar: -0.03

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.563%

Mejor día

14.116%

11/08/2025
Peor día

-10.504%

30/01/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $16.31 $16.53 $16.03 $16.30 69,100
01/06/2026 $15.97 $16.40 $15.97 $16.25 44,900
29/05/2026 $16.05 $16.33 $15.95 $16.22 56,200
28/05/2026 $15.55 $16.08 $15.55 $16.03 42,800
27/05/2026 $15.40 $15.83 $15.18 $15.68 70,200
26/05/2026 $15.97 $15.97 $15.62 $15.86 91,700
22/05/2026 $15.56 $15.88 $15.54 $15.66 79,500
21/05/2026 $15.22 $15.68 $15.18 $15.62 65,700
20/05/2026 $15.15 $15.44 $15.03 $15.44 71,800
19/05/2026 $15.06 $15.15 $14.62 $15.11 127,900