Resumen
LGHT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad -14.90% Volatilidad 21.22% Sharpe -0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

LANGAR GLOBAL HEALTHTECH ETF

Símbolo: LGHT

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 11/01/2024

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $8.74

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión
$2.5M
0.00% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.67%

Anualiz. -69.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.12%

Ratio Sharpe

-3.453

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -2.66%
Máx. drawdown: -11.62%
Ratio Sortino: -5.014
Ratio Calmar: -5.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-1.52%

Anualiz. -44.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.34%

Ratio Sharpe

-2.372

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -2.78%
Máx. drawdown: -18.87%
Ratio Sortino: -3.693
Ratio Calmar: -2.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-14.50%

Anualiz. -28.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.07%

Ratio Sharpe

-1.780

VaR 95%

-2.00%

CVaR 95%: -2.66%
Máx. drawdown: -20.16%
Ratio Sortino: -2.622
Ratio Calmar: -1.42

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-14.90%

Anualiz. -12.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.22%

Ratio Sharpe

-0.740

VaR 95%

-2.07%

CVaR 95%: -3.15%
Máx. drawdown: -20.16%
Ratio Sortino: -1.038
Ratio Calmar: -0.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-17.39%

Anualiz. -8.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.89%

Ratio Sharpe

-0.664

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.77%
Máx. drawdown: -23.41%
Ratio Sortino: -0.946
Ratio Calmar: -0.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-14.11%

Anualiz. -7.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.94%

Ratio Sharpe

-0.607

VaR 95%

-1.91%

CVaR 95%: -2.76%
Máx. drawdown: -28.01%
Ratio Sortino: -0.871
Ratio Calmar: -0.28

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

-0.056%

Mejor día

3.077%

02/07/2026
Peor día

-3.953%

29/04/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $8.74 $8.74 $8.74 $8.74 200
15/07/2026 $8.69 $8.69 $8.65 $8.65 2,700
14/07/2026 $8.56 $8.56 $8.56 $8.56 100
13/07/2026 $8.77 $8.79 $8.77 $8.79 400
10/07/2026 $8.73 $8.75 $8.72 $8.72 1,500
09/07/2026 $8.83 $8.83 $8.83 $8.83 500
08/07/2026 $8.77 $8.77 $8.77 $8.77 100
07/07/2026 $9.05 $9.08 $9.04 $9.08 2,500
06/07/2026 $8.99 $9.12 $8.99 $9.12 1,600
02/07/2026 $8.90 $8.98 $8.90 $8.98 500