Resumen
LFGY
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
30/05/2025 → 28/05/2026
Rentabilidad 15.52% Volatilidad 37.25% Sharpe 0.38
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

YIELDMAX(R) CRYPTO INDUSTRY & TECH PORTFOLIO OPTION INCOME ETF

Símbolo: LFGY

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Equity Digital Assets

Fecha de inicio: 13/01/2025

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $24.26

Expense ratio: 1.02%

Activos bajo gestión
$125.2M
-0.98% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.01%

Anualiz. 294.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.93%

Ratio Sharpe

7.655

VaR 95%

-3.26%

CVaR 95%: -3.87%
Máx. drawdown: -7.88%
Ratio Sortino: 13.907
Ratio Calmar: 37.32

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

27.72%

Anualiz. 179.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.34%

Ratio Sharpe

4.243

VaR 95%

-3.58%

CVaR 95%: -4.26%
Máx. drawdown: -13.67%
Ratio Sortino: 9.012
Ratio Calmar: 13.09

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.76%

Anualiz. 27.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.73%

Ratio Sharpe

0.569

VaR 95%

-3.85%

CVaR 95%: -5.40%
Máx. drawdown: -24.64%
Ratio Sortino: 0.917
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

15.52%

Anualiz. 17.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

37.25%

Ratio Sharpe

0.382

VaR 95%

-3.85%

CVaR 95%: -5.31%
Máx. drawdown: -35.94%
Ratio Sortino: 0.548
Ratio Calmar: 0.50

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.085%

Mejor día

9.426%

06/02/2026
Peor día

-8.191%

05/02/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $24.50 $24.75 $24.10 $24.26 98,000
01/06/2026 $24.50 $25.01 $24.00 $24.77 88,800
29/05/2026 $24.45 $24.75 $23.93 $24.75 40,900
28/05/2026 $23.90 $24.55 $23.55 $24.45 79,700
27/05/2026 $23.62 $24.21 $23.57 $24.03 42,900
26/05/2026 $24.09 $24.33 $23.95 $24.04 62,800
22/05/2026 $23.92 $23.95 $23.51 $23.67 47,500
21/05/2026 $23.43 $23.81 $23.26 $23.77 55,300
20/05/2026 $22.87 $23.54 $22.78 $23.20 33,200
19/05/2026 $23.00 $23.25 $22.57 $22.92 72,600