Resumen
LCLG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 39.05% Volatilidad 24.81% Sharpe 0.74
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

LOGAN CAPITAL BROAD INNOVATIVE GROWTH ETF

Símbolo: LCLG

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 28/06/2012

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $75.06

Expense ratio: 0.90%

Activos bajo gestión
$101.3M
0.41% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.82%

Anualiz. -43.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.48%

Ratio Sharpe

-1.766

VaR 95%

-2.45%

CVaR 95%: -2.81%
Máx. drawdown: -9.70%
Ratio Sortino: -3.036
Ratio Calmar: -4.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

21.43%

Anualiz. -21.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.99%

Ratio Sharpe

-1.076

VaR 95%

-2.52%

CVaR 95%: -2.90%
Máx. drawdown: -13.75%
Ratio Sortino: -1.600
Ratio Calmar: -1.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.86%

Anualiz. -10.93% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.88%

Ratio Sharpe

-0.697

VaR 95%

-2.51%

CVaR 95%: -2.91%
Máx. drawdown: -13.75%
Ratio Sortino: -0.986
Ratio Calmar: -0.80

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.05%

Anualiz. 22.06% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.81%

Ratio Sharpe

0.743

VaR 95%

-2.41%

CVaR 95%: -3.51%
Máx. drawdown: -13.75%
Ratio Sortino: 0.991
Ratio Calmar: 1.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

67.41%

Anualiz. 14.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.43%

Ratio Sharpe

0.491

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -3.29%
Máx. drawdown: -25.79%
Ratio Sortino: 0.656
Ratio Calmar: 0.57

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

121.21%

Anualiz. 22.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.33%

Ratio Sharpe

0.911

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.95%
Máx. drawdown: -25.79%
Ratio Sortino: 1.245
Ratio Calmar: 0.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.138%

Mejor día

3.93%

31/03/2026
Peor día

-3.428%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $74.75 $75.20 $74.72 $75.06 1,300
02/06/2026 $74.70 $74.70 $74.70 $74.70 100
01/06/2026 $73.64 $74.18 $73.59 $74.00 5,100
29/05/2026 $74.09 $74.09 $74.09 $74.09 100
28/05/2026 $73.40 $73.40 $73.32 $73.32 200
27/05/2026 $72.58 $72.67 $72.58 $72.67 1,000
26/05/2026 $71.58 $72.11 $71.58 $72.11 500
22/05/2026 $69.98 $70.15 $69.98 $70.10 800
21/05/2026 $69.25 $69.55 $69.25 $69.55 300
20/05/2026 $68.67 $69.00 $68.67 $69.00 200