Resumen
LABU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 16/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 286.59% Volatilidad 85.26% Sharpe 2.22
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X SHARES DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X...

Símbolo: LABU

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 28/05/2015

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $254.80

Expense ratio: 0.96%

Activos bajo gestión
$677.8M
-6.13% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

38.01%

Anualiz. 14.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

112.58%

Ratio Sharpe

0.099

VaR 95%

-9.50%

CVaR 95%: -10.47%
Máx. drawdown: -20.82%
Ratio Sortino: 0.219
Ratio Calmar: 0.71

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.55%

Anualiz. 41.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

92.44%

Ratio Sharpe

0.413

VaR 95%

-8.21%

CVaR 95%: -10.18%
Máx. drawdown: -30.70%
Ratio Sortino: 0.742
Ratio Calmar: 1.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

53.65%

Anualiz. 197.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

80.53%

Ratio Sharpe

2.408

VaR 95%

-7.69%

CVaR 95%: -9.26%
Máx. drawdown: -30.70%
Ratio Sortino: 4.267
Ratio Calmar: 6.43

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

286.59%

Anualiz. 193.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

85.26%

Ratio Sharpe

2.221

VaR 95%

-7.84%

CVaR 95%: -11.72%
Máx. drawdown: -30.70%
Ratio Sortino: 3.200
Ratio Calmar: 6.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

73.39%

Anualiz. 23.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

79.59%

Ratio Sharpe

0.244

VaR 95%

-8.03%

CVaR 95%: -11.43%
Máx. drawdown: -74.65%
Ratio Sortino: 0.350
Ratio Calmar: 0.31

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

102.43%

Anualiz. 21.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

81.18%

Ratio Sharpe

0.217

VaR 95%

-8.07%

CVaR 95%: -11.26%
Máx. drawdown: -78.30%
Ratio Sortino: 0.331
Ratio Calmar: 0.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.663%

Mejor día

22.314%

31/03/2026
Peor día

-12.941%

02/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $271.45 $273.48 $249.00 $254.80 441,800
15/07/2026 $267.89 $277.59 $259.28 $277.55 370,700
14/07/2026 $275.00 $277.46 $264.00 $274.05 403,700
13/07/2026 $280.64 $282.30 $265.00 $272.84 499,300
10/07/2026 $320.37 $323.19 $276.76 $293.84 887,000
09/07/2026 $318.12 $333.00 $317.60 $324.26 498,600
08/07/2026 $313.35 $323.70 $296.37 $317.19 628,500
07/07/2026 $311.75 $325.00 $296.65 $322.62 534,400
06/07/2026 $301.89 $308.97 $292.70 $304.95 456,500
02/07/2026 $287.59 $305.09 $282.16 $303.45 524,000