Resumen
KORU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 2160.11% Volatilidad 108.44% Sharpe 5.75
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHARES

Símbolo: KORU

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 10/04/2013

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $1196.72

Expense ratio: 1.32%

Activos bajo gestión
$1.7B
-1.63% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

92.47%

Anualiz. -99.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

229.26%

Ratio Sharpe

-0.452

VaR 95%

-22.47%

CVaR 95%: -29.93%
Máx. drawdown: -42.19%
Ratio Sortino: -0.646
Ratio Calmar: -2.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

197.00%

Anualiz. 241.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

164.20%

Ratio Sharpe

1.451

VaR 95%

-20.36%

CVaR 95%: -25.43%
Máx. drawdown: -61.40%
Ratio Sortino: 1.693
Ratio Calmar: 3.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

689.30%

Anualiz. 477.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

132.72%

Ratio Sharpe

3.570

VaR 95%

-11.92%

CVaR 95%: -21.30%
Máx. drawdown: -61.40%
Ratio Sortino: 4.296
Ratio Calmar: 7.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2160.11%

Anualiz. 627.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

108.44%

Ratio Sharpe

5.750

VaR 95%

-9.83%

CVaR 95%: -16.51%
Máx. drawdown: -61.40%
Ratio Sortino: 7.038
Ratio Calmar: 10.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1553.17%

Anualiz. 78.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

91.77%

Ratio Sharpe

0.817

VaR 95%

-8.67%

CVaR 95%: -13.63%
Máx. drawdown: -69.74%
Ratio Sortino: 1.066
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1153.44%

Anualiz. 50.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

83.06%

Ratio Sharpe

0.570

VaR 95%

-7.70%

CVaR 95%: -12.14%
Máx. drawdown: -73.71%
Ratio Sortino: 0.766
Ratio Calmar: 0.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

1.556%

Mejor día

30.191%

08/04/2026
Peor día

-31.1%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $1216.49 $1220.00 $1124.70 $1196.72 359,100
02/06/2026 $1171.50 $1227.00 $1140.10 $1224.81 437,600
01/06/2026 $1179.21 $1279.70 $1143.17 $1264.90 434,000
29/05/2026 $1098.24 $1128.21 $1069.32 $1090.00 275,300
28/05/2026 $969.33 $1107.53 $951.32 $1100.13 526,700
27/05/2026 $1037.01 $1045.79 $926.86 $978.79 662,900
26/05/2026 $935.00 $1027.67 $934.25 $1014.98 890,600
22/05/2026 $834.12 $836.00 $774.80 $780.35 463,500
21/05/2026 $794.91 $850.00 $780.67 $839.00 1,423,600
20/05/2026 $689.99 $763.00 $685.00 $760.70 890,900