Resumen
KORU
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 20/07/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 329.34% Volatilidad 108.44% Sharpe 5.75
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X SHARES

Símbolo: KORU

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 10/04/2013

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $18.41

Expense ratio: 1.32%

Activos bajo gestión
$1.8B
-4.16% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-66.18%

Anualiz. -99.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

229.26%

Ratio Sharpe

-0.452

VaR 95%

-22.47%

CVaR 95%: -29.93%
Máx. drawdown: -42.19%
Ratio Sortino: -0.646
Ratio Calmar: -2.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-25.46%

Anualiz. 241.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

164.20%

Ratio Sharpe

1.451

VaR 95%

-20.36%

CVaR 95%: -25.43%
Máx. drawdown: -61.40%
Ratio Sortino: 1.693
Ratio Calmar: 3.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

39.37%

Anualiz. 477.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

132.72%

Ratio Sharpe

3.570

VaR 95%

-11.92%

CVaR 95%: -21.30%
Máx. drawdown: -61.40%
Ratio Sortino: 4.296
Ratio Calmar: 7.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

329.34%

Anualiz. 627.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

108.44%

Ratio Sharpe

5.750

VaR 95%

-9.83%

CVaR 95%: -16.51%
Máx. drawdown: -61.40%
Ratio Sortino: 7.038
Ratio Calmar: 10.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

365.16%

Anualiz. 78.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

91.77%

Ratio Sharpe

0.817

VaR 95%

-8.67%

CVaR 95%: -13.63%
Máx. drawdown: -69.74%
Ratio Sortino: 1.066
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

282.32%

Anualiz. 50.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

83.06%

Ratio Sharpe

0.570

VaR 95%

-7.70%

CVaR 95%: -12.14%
Máx. drawdown: -73.71%
Ratio Sortino: 0.766
Ratio Calmar: 0.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

1.064%

Mejor día

33.79%

11/06/2026
Peor día

-41.887%

05/06/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/07/2026 $19.21 $19.98 $18.32 $18.41 22,539,900
17/07/2026 $16.35 $20.49 $15.45 $18.26 41,101,300
16/07/2026 $19.98 $20.30 $18.06 $18.65 26,129,800
15/07/2026 $23.58 $23.71 $19.50 $21.87 30,652,300
14/07/2026 $22.96 $24.32 $22.11 $24.07 52,938,000
13/07/2026 $21.89 $22.72 $20.57 $20.96 43,306,000
10/07/2026 $26.93 $28.57 $25.99 $27.85 25,092,000
09/07/2026 $28.09 $28.85 $27.25 $28.50 34,666,000
08/07/2026 $24.06 $27.79 $24.00 $27.67 49,478,000
07/07/2026 $26.97 $28.34 $25.11 $27.24 29,074,000