Resumen
KNCT
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 99.38% Volatilidad 23.28% Sharpe 1.62
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

INVESCO NEXT GEN CONNECTIVITY ETF

Símbolo: KNCT

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 23/06/2005

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $218.43

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión
$133.6M
0.42% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

26.38%

Anualiz. -34.70% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.88%

Ratio Sharpe

-1.283

VaR 95%

-2.83%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -8.26%
Ratio Sortino: -2.608
Ratio Calmar: -4.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

52.93%

Anualiz. 17.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.41%

Ratio Sharpe

0.603

VaR 95%

-2.57%

CVaR 95%: -2.92%
Máx. drawdown: -10.19%
Ratio Sortino: 0.972
Ratio Calmar: 1.74

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

62.52%

Anualiz. 22.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.11%

Ratio Sharpe

0.852

VaR 95%

-2.67%

CVaR 95%: -2.97%
Máx. drawdown: -10.19%
Ratio Sortino: 1.300
Ratio Calmar: 2.20

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

99.38%

Anualiz. 41.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.28%

Ratio Sharpe

1.618

VaR 95%

-2.19%

CVaR 95%: -3.33%
Máx. drawdown: -10.19%
Ratio Sortino: 2.197
Ratio Calmar: 4.05

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

139.20%

Anualiz. 24.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.24%

Ratio Sharpe

0.975

VaR 95%

-2.20%

CVaR 95%: -3.16%
Máx. drawdown: -21.39%
Ratio Sortino: 1.308
Ratio Calmar: 1.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

195.94%

Anualiz. 24.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.71%

Ratio Sharpe

1.038

VaR 95%

-2.03%

CVaR 95%: -2.91%
Máx. drawdown: -21.39%
Ratio Sortino: 1.413
Ratio Calmar: 1.13

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.284%

Mejor día

4.674%

26/05/2026
Peor día

-3.166%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $217.52 $218.85 $216.65 $218.43 4,600
02/06/2026 $217.20 $219.83 $215.68 $219.83 5,000
01/06/2026 $211.81 $215.63 $211.81 $215.06 3,100
29/05/2026 $207.10 $208.36 $207.10 $208.36 2,300
28/05/2026 $201.77 $205.80 $201.77 $205.03 1,500
27/05/2026 $205.04 $205.04 $202.09 $203.44 5,600
26/05/2026 $202.01 $204.59 $201.20 $204.48 4,200
22/05/2026 $194.75 $196.28 $194.75 $195.35 2,100
21/05/2026 $190.55 $193.96 $190.55 $193.88 3,900
20/05/2026 $188.01 $190.11 $188.01 $190.11 1,200