Resumen

JVAL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 20/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 29.61% Volatilidad 19.52% Sharpe 0.85

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN U.S. VALUE FACTOR ETF

Símbolo: JVAL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Value

Fecha de inicio: 08/11/2017

Fecha más reciente: 20/07/2026

Precio actual: $57.23

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión

$820.6M

-0.85% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-1.94%

Anualiz. -36.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.95%

Ratio Sharpe

-2.229

VaR 95%

-1.70%

CVaR 95%: -1.71%

Máx. drawdown: -6.40%

Ratio Sortino: -4.501

Ratio Calmar: -5.69

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

7.87%

Anualiz. -1.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.83%

Ratio Sharpe

-0.293

VaR 95%

-1.71%

CVaR 95%: -1.75%

Máx. drawdown: -8.80%

Ratio Sortino: -0.485

Ratio Calmar: -0.12

Retorno total del período

15.31%

Anualiz. 7.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.32%

Ratio Sharpe

0.249

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -1.94%

Máx. drawdown: -8.80%

Ratio Sortino: 0.376

Ratio Calmar: 0.85

Retorno total del período

29.61%

Anualiz. 20.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.52%

Ratio Sharpe

0.854

VaR 95%

-1.63%

CVaR 95%: -2.74%

Máx. drawdown: -8.80%

Ratio Sortino: 1.089

Ratio Calmar: 2.31

Retorno total del período

41.31%

Anualiz. 11.98% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.99%

Ratio Sharpe

0.491

VaR 95%

-1.64%

CVaR 95%: -2.40%

Máx. drawdown: -20.07%

Ratio Sortino: 0.653

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

65.16%

Anualiz. 15.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.73%

Ratio Sharpe

0.773

VaR 95%

-1.49%

CVaR 95%: -2.16%

Máx. drawdown: -20.07%

Ratio Sortino: 1.081

Ratio Calmar: 0.79

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 20/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.108%

Mejor día

2.704%

06/02/2026

Peor día

-3.132%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
20/07/2026	$57.72	$57.72	$57.23	$57.23	18,100
17/07/2026	$57.33	$57.78	$57.33	$57.46	54,000
16/07/2026	$57.67	$58.06	$57.67	$57.89	57,200
15/07/2026	$58.22	$58.22	$57.58	$57.83	67,400
14/07/2026	$58.16	$58.21	$57.88	$57.99	121,500
13/07/2026	$58.26	$58.29	$57.88	$57.99	53,800
10/07/2026	$58.28	$58.43	$58.12	$58.30	21,000
09/07/2026	$57.80	$58.35	$57.74	$58.15	19,500
08/07/2026	$57.40	$57.49	$56.98	$57.45	30,800
07/07/2026	$57.90	$58.02	$57.61	$57.74	20,500

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