Resumen
JSTC
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 13.69% Volatilidad 16.65% Sharpe 0.35
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ADASINA SOCIAL JUSTICE ALL CAP GLOBAL ETF

Símbolo: JSTC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 08/12/2020

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $22.68

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión
$296.8M
0.80% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.50%

Anualiz. -44.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.27%

Ratio Sharpe

-2.398

VaR 95%

-1.96%

CVaR 95%: -2.09%
Máx. drawdown: -7.74%
Ratio Sortino: -4.537
Ratio Calmar: -5.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.55%

Anualiz. -13.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.37%

Ratio Sharpe

-1.055

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -1.97%
Máx. drawdown: -9.93%
Ratio Sortino: -1.693
Ratio Calmar: -1.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.37%

Anualiz. -6.01% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.26%

Ratio Sharpe

-0.676

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -1.90%
Máx. drawdown: -9.93%
Ratio Sortino: -1.021
Ratio Calmar: -0.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.69%

Anualiz. 9.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.65%

Ratio Sharpe

0.353

VaR 95%

-1.57%

CVaR 95%: -2.27%
Máx. drawdown: -9.93%
Ratio Sortino: 0.472
Ratio Calmar: 0.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.76%

Anualiz. 7.51% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.64%

Ratio Sharpe

0.265

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.07%
Máx. drawdown: -16.71%
Ratio Sortino: 0.357
Ratio Calmar: 0.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

50.75%

Anualiz. 9.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.83%

Ratio Sharpe

0.399

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.92%
Máx. drawdown: -16.71%
Ratio Sortino: 0.567
Ratio Calmar: 0.55

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.055%

Mejor día

3.31%

08/04/2026
Peor día

-2.7%

05/06/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $22.50 $22.68 $22.50 $22.68 20,800
14/10/2026 $22.78 $22.78 $22.38 $22.43 17,800
13/10/2026 $22.73 $22.80 $22.61 $22.74 15,500
12/10/2026 $22.85 $23.01 $22.68 $22.75 46,000
09/10/2026 $22.67 $22.84 $22.67 $22.80 3,800
08/10/2026 $22.60 $22.64 $22.54 $22.59 92,900
07/10/2026 $22.74 $22.76 $22.60 $22.71 3,400
06/10/2026 $23.00 $23.05 $22.71 $22.92 7,000
05/10/2026 $22.80 $23.41 $22.80 $22.87 36,400
02/10/2026 $22.59 $22.79 $22.51 $22.66 15,800