Resumen
JQUA
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 22.93% Volatilidad 16.68% Sharpe 0.36
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR ETF

Símbolo: JQUA

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 08/11/2017

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $72.00

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión
$7.5B
-0.08% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

8.34%

Anualiz. -36.55% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.02%

Ratio Sharpe

-2.676

VaR 95%

-1.43%

CVaR 95%: -1.49%
Máx. drawdown: -6.48%
Ratio Sortino: -5.165
Ratio Calmar: -5.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.94%

Anualiz. -8.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.01%

Ratio Sharpe

-0.902

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.48%
Máx. drawdown: -7.39%
Ratio Sortino: -1.424
Ratio Calmar: -1.10

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

14.37%

Anualiz. -3.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.22%

Ratio Sharpe

-0.582

VaR 95%

-1.36%

CVaR 95%: -1.58%
Máx. drawdown: -7.39%
Ratio Sortino: -0.888
Ratio Calmar: -0.47

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

22.93%

Anualiz. 9.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.68%

Ratio Sharpe

0.356

VaR 95%

-1.42%

CVaR 95%: -2.35%
Máx. drawdown: -7.83%
Ratio Sortino: 0.467
Ratio Calmar: 1.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.11%

Anualiz. 9.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.66%

Ratio Sharpe

0.434

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -2.06%
Máx. drawdown: -16.81%
Ratio Sortino: 0.576
Ratio Calmar: 0.59

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

75.29%

Anualiz. 15.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.57%

Ratio Sharpe

0.903

VaR 95%

-1.28%

CVaR 95%: -1.86%
Máx. drawdown: -16.81%
Ratio Sortino: 1.244
Ratio Calmar: 0.94

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.085%

Mejor día

2.354%

31/03/2026
Peor día

-2.275%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $72.06 $72.18 $71.62 $72.00 449,800
02/06/2026 $71.65 $72.12 $71.55 $72.12 853,600
01/06/2026 $71.05 $71.90 $71.05 $71.82 1,272,300
29/05/2026 $70.85 $71.12 $70.78 $71.06 900,200
28/05/2026 $70.34 $70.86 $70.08 $70.59 1,348,100
27/05/2026 $70.73 $70.73 $70.13 $70.23 713,200
26/05/2026 $70.26 $70.67 $70.11 $70.57 591,800
22/05/2026 $69.39 $69.92 $69.39 $69.73 362,800
21/05/2026 $68.38 $69.12 $68.21 $69.01 656,200
20/05/2026 $68.12 $68.78 $67.89 $68.77 565,400