Resumen
JPXN
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 28.99% Volatilidad 20.73% Sharpe 1.33
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES JPX-NIKKEI 400 ETF

Símbolo: JPXN

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Japan Stock

Fecha de inicio: 23/10/2001

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $99.93

Expense ratio: 0.48%

Activos bajo gestión
$145.2M
1.01% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.98%

Anualiz. -47.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.70%

Ratio Sharpe

-1.609

VaR 95%

-3.48%

CVaR 95%: -3.77%
Máx. drawdown: -8.29%
Ratio Sortino: -2.676
Ratio Calmar: -5.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.26%

Anualiz. 25.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.39%

Ratio Sharpe

0.914

VaR 95%

-2.12%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 1.340
Ratio Calmar: 1.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.52%

Anualiz. 23.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.56%

Ratio Sharpe

0.948

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.92%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 1.276
Ratio Calmar: 1.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

28.99%

Anualiz. 31.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.73%

Ratio Sharpe

1.330

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.97%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 1.811
Ratio Calmar: 2.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.30%

Anualiz. 15.05% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.29%

Ratio Sharpe

0.592

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -13.96%
Ratio Sortino: 0.825
Ratio Calmar: 1.08

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

63.45%

Anualiz. 16.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.75%

Ratio Sharpe

0.745

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.51%
Máx. drawdown: -13.96%
Ratio Sortino: 1.060
Ratio Calmar: 1.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.108%

Mejor día

4.619%

08/04/2026
Peor día

-3.919%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $98.93 $99.94 $98.93 $99.93 23,500
01/06/2026 $99.45 $100.02 $99.00 $99.44 27,300
29/05/2026 $99.94 $100.36 $99.73 $100.06 9,300
28/05/2026 $98.78 $99.88 $98.78 $99.66 16,100
27/05/2026 $99.20 $99.37 $98.97 $99.24 4,800
26/05/2026 $100.01 $100.21 $99.66 $99.80 11,700
22/05/2026 $98.29 $98.74 $98.10 $98.49 8,700
21/05/2026 $96.71 $98.28 $96.65 $97.96 4,800
20/05/2026 $96.47 $98.09 $96.32 $98.04 22,400
19/05/2026 $97.19 $97.80 $96.79 $97.36 7,100