Resumen
JGLO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 16.10% Volatilidad 16.71% Sharpe 0.47
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMORGAN GLOBAL SELECT EQUITY ETF

Símbolo: JGLO

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Global Large-Stock Blend

Fecha de inicio: 13/09/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $71.12

Expense ratio: 0.47%

Activos bajo gestión
$7.1B
-0.74% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.17%

Anualiz. -43.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.89%

Ratio Sharpe

-2.485

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -1.77%
Máx. drawdown: -7.37%
Ratio Sortino: -5.103
Ratio Calmar: -5.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.80%

Anualiz. -15.49% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.58%

Ratio Sharpe

-1.312

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -1.82%
Máx. drawdown: -9.47%
Ratio Sortino: -2.154
Ratio Calmar: -1.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.79%

Anualiz. -6.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.81%

Ratio Sharpe

-0.752

VaR 95%

-1.52%

CVaR 95%: -1.83%
Máx. drawdown: -9.47%
Ratio Sortino: -1.082
Ratio Calmar: -0.63

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.10%

Anualiz. 11.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.71%

Ratio Sharpe

0.469

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.33%
Máx. drawdown: -9.47%
Ratio Sortino: 0.606
Ratio Calmar: 1.21

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

25.04%

Anualiz. 8.21% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.70%

Ratio Sharpe

0.311

VaR 95%

-1.44%

CVaR 95%: -2.08%
Máx. drawdown: -16.12%
Ratio Sortino: 0.414
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

51.49%

Anualiz. 17.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.32%

Ratio Sharpe

0.945

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -1.93%
Máx. drawdown: -16.12%
Ratio Sortino: 1.324
Ratio Calmar: 1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.062%

Mejor día

2.852%

31/03/2026
Peor día

-2.395%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $71.65 $71.65 $71.02 $71.12 284,900
02/06/2026 $71.47 $71.83 $71.47 $71.65 164,400
01/06/2026 $71.35 $71.75 $71.25 $71.59 86,000
29/05/2026 $71.43 $71.68 $71.33 $71.44 1,246,900
28/05/2026 $70.75 $71.33 $70.72 $71.22 2,646,800
27/05/2026 $70.97 $71.13 $70.86 $71.09 155,300
26/05/2026 $71.14 $71.26 $70.86 $71.12 57,600
22/05/2026 $71.20 $71.20 $70.77 $70.85 25,000
21/05/2026 $70.60 $71.14 $70.47 $70.95 44,800
20/05/2026 $70.35 $70.96 $70.14 $70.88 109,800