Resumen
JEMA
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 63.06% Volatilidad 21.26% Sharpe 1.67
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Símbolo: JEMA

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Diversified Emerging Mkts

Fecha de inicio: 10/03/2021

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $64.39

Expense ratio: 0.33%

Activos bajo gestión
$1.6B
-1.04% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

9.00%

Anualiz. -59.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

36.90%

Ratio Sharpe

-1.701

VaR 95%

-3.78%

CVaR 95%: -4.57%
Máx. drawdown: -7.46%
Ratio Sortino: -2.418
Ratio Calmar: -7.92

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

20.45%

Anualiz. 13.87% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.46%

Ratio Sharpe

0.387

VaR 95%

-3.24%

CVaR 95%: -4.00%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 0.493
Ratio Calmar: 1.06

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.11%

Anualiz. 23.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.09%

Ratio Sharpe

0.895

VaR 95%

-2.32%

CVaR 95%: -3.53%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 1.117
Ratio Calmar: 1.79

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

63.06%

Anualiz. 39.09% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.26%

Ratio Sharpe

1.668

VaR 95%

-1.78%

CVaR 95%: -3.35%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: 2.025
Ratio Calmar: 2.98

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.21%

Anualiz. 22.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.11%

Ratio Sharpe

0.967

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.79%
Máx. drawdown: -18.11%
Ratio Sortino: 1.280
Ratio Calmar: 1.22

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

94.79%

Anualiz. 15.99% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.76%

Ratio Sharpe

0.696

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.54%
Máx. drawdown: -18.11%
Ratio Sortino: 0.965
Ratio Calmar: 0.88

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.203%

Mejor día

5.5%

08/04/2026
Peor día

-5.196%

03/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $65.07 $65.07 $64.11 $64.39 172,200
02/06/2026 $64.81 $65.22 $64.55 $65.11 85,100
01/06/2026 $63.89 $64.83 $63.76 $64.49 48,200
29/05/2026 $63.73 $63.75 $63.21 $63.34 678,100
28/05/2026 $62.48 $63.52 $62.26 $63.34 476,400
27/05/2026 $63.53 $63.55 $62.82 $63.14 20,900
26/05/2026 $62.59 $63.26 $62.46 $63.12 93,800
22/05/2026 $60.91 $61.10 $60.61 $60.76 16,400
21/05/2026 $60.11 $60.95 $60.04 $60.93 84,700
20/05/2026 $59.29 $60.43 $59.29 $60.43 77,600