Resumen

IYG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 7.31% Volatilidad 20.95% Sharpe 0.10

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES U.S. FINANCIAL SERVICES ETF

Símbolo: IYG

Mercado: NYSE

Sector: Financial_Services

Categoría: Financial

Fecha de inicio: 12/06/2000

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $86.96

Expense ratio: 0.38%

Activos bajo gestión

$2.0B

0.46% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.02%

Anualiz. -25.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.03%

Ratio Sharpe

-1.698

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -6.72%

Ratio Sortino: -2.307

Ratio Calmar: -3.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

1.82%

Anualiz. -36.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.97%

Ratio Sharpe

-1.992

VaR 95%

-2.51%

CVaR 95%: -2.89%

Máx. drawdown: -16.17%

Ratio Sortino: -2.689

Ratio Calmar: -2.24

Retorno total del período

-1.44%

Anualiz. -11.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.60%

Ratio Sharpe

-0.851

VaR 95%

-2.24%

CVaR 95%: -2.71%

Máx. drawdown: -16.17%

Ratio Sortino: -1.085

Ratio Calmar: -0.70

Retorno total del período

7.31%

Anualiz. 5.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.95%

Ratio Sharpe

0.100

VaR 95%

-2.18%

CVaR 95%: -3.30%

Máx. drawdown: -16.17%

Ratio Sortino: 0.115

Ratio Calmar: 0.35

Retorno total del período

35.77%

Anualiz. 13.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.30%

Ratio Sharpe

0.531

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.92%

Máx. drawdown: -18.54%

Ratio Sortino: 0.667

Ratio Calmar: 0.75

Retorno total del período

75.63%

Anualiz. 19.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.94%

Ratio Sharpe

0.902

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.63%

Máx. drawdown: -18.54%

Ratio Sortino: 1.181

Ratio Calmar: 1.07

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.033%

Mejor día

2.708%

08/04/2026

Peor día

-3.74%

23/02/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$86.56	$87.26	$86.30	$86.96	65,700
01/06/2026	$86.74	$87.23	$86.48	$86.96	63,300
29/05/2026	$86.71	$87.61	$86.71	$87.35	47,600
28/05/2026	$86.47	$86.78	$86.25	$86.68	221,400
27/05/2026	$87.35	$87.67	$86.60	$86.88	387,600
26/05/2026	$87.71	$88.12	$87.32	$87.53	94,500
22/05/2026	$87.48	$87.84	$87.43	$87.55	80,600
21/05/2026	$86.70	$87.28	$86.39	$87.20	71,400
20/05/2026	$86.13	$87.07	$85.91	$87.01	851,100
19/05/2026	$86.79	$86.94	$85.82	$85.91	41,900

Acciones disponibles

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