Resumen
IXN
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 78.47% Volatilidad 26.84% Sharpe 1.13
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES GLOBAL TECH ETF

Símbolo: IXN

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 12/11/2001

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $149.74

Expense ratio: 0.39%

Activos bajo gestión
$7.8B
0.80% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

22.59%

Anualiz. -42.88% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.19%

Ratio Sharpe

-1.491

VaR 95%

-2.91%

CVaR 95%: -3.27%
Máx. drawdown: -9.87%
Ratio Sortino: -2.903
Ratio Calmar: -4.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

40.00%

Anualiz. -15.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.28%

Ratio Sharpe

-0.724

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -2.99%
Máx. drawdown: -13.54%
Ratio Sortino: -1.351
Ratio Calmar: -1.14

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

43.26%

Anualiz. -4.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.31%

Ratio Sharpe

-0.336

VaR 95%

-2.75%

CVaR 95%: -3.18%
Máx. drawdown: -13.80%
Ratio Sortino: -0.514
Ratio Calmar: -0.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

78.47%

Anualiz. 33.85% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.84%

Ratio Sharpe

1.126

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -3.74%
Máx. drawdown: -13.80%
Ratio Sortino: 1.521
Ratio Calmar: 2.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

97.29%

Anualiz. 17.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.57%

Ratio Sharpe

0.554

VaR 95%

-2.68%

CVaR 95%: -3.79%
Máx. drawdown: -25.55%
Ratio Sortino: 0.727
Ratio Calmar: 0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

154.38%

Anualiz. 24.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.15%

Ratio Sharpe

0.887

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -3.37%
Máx. drawdown: -25.55%
Ratio Sortino: 1.191
Ratio Calmar: 0.95

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.241%

Mejor día

4.396%

31/03/2026
Peor día

-4.043%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $148.55 $149.83 $147.83 $149.74 284,200
01/06/2026 $145.25 $148.79 $144.56 $148.08 1,390,100
29/05/2026 $142.83 $144.46 $142.61 $143.79 329,900
28/05/2026 $139.26 $141.88 $138.72 $141.35 173,100
27/05/2026 $140.58 $140.79 $137.97 $139.34 232,300
26/05/2026 $138.10 $140.16 $137.83 $139.70 333,600
22/05/2026 $135.27 $136.43 $134.83 $135.33 175,200
21/05/2026 $132.61 $134.85 $132.47 $134.51 2,302,200
20/05/2026 $130.80 $133.02 $130.39 $132.95 124,100
19/05/2026 $129.03 $131.29 $127.96 $129.91 354,300