Resumen

IWS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 24.90% Volatilidad 18.25% Sharpe 0.74

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES RUSSELL MID-CAP VALUE ETF

Símbolo: IWS

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Mid-Cap Value

Fecha de inicio: 17/07/2001

Fecha más reciente: 17/07/2026

Precio actual: $166.12

Expense ratio: 0.23%

Activos bajo gestión

$15.6B

-0.31% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.89%

Anualiz. -37.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.19%

Ratio Sharpe

-2.254

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -1.81%

Máx. drawdown: -6.36%

Ratio Sortino: -4.213

Ratio Calmar: -5.87

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

6.88%

Anualiz. 14.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.32%

Ratio Sharpe

0.707

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -1.72%

Máx. drawdown: -7.53%

Ratio Sortino: 1.129

Ratio Calmar: 1.92

Retorno total del período

14.31%

Anualiz. 11.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.40%

Ratio Sharpe

0.557

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -1.81%

Máx. drawdown: -7.53%

Ratio Sortino: 0.869

Ratio Calmar: 1.55

Retorno total del período

24.90%

Anualiz. 17.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.25%

Ratio Sharpe

0.737

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.58%

Máx. drawdown: -8.62%

Ratio Sortino: 0.957

Ratio Calmar: 1.98

Retorno total del período

35.25%

Anualiz. 10.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.07%

Ratio Sharpe

0.455

VaR 95%

-1.47%

CVaR 95%: -2.23%

Máx. drawdown: -20.57%

Ratio Sortino: 0.632

Ratio Calmar: 0.53

Retorno total del período

54.72%

Anualiz. 13.31% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.43%

Ratio Sharpe

0.627

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -2.07%

Máx. drawdown: -20.57%

Ratio Sortino: 0.912

Ratio Calmar: 0.65

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/07/2025 - 17/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.092%

Mejor día

2.581%

08/04/2026

Peor día

-2.494%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/07/2026	$166.64	$168.14	$165.74	$166.12	971,900
16/07/2026	$165.33	$167.19	$165.33	$167.19	418,700
15/07/2026	$165.66	$166.33	$165.04	$165.33	182,900
14/07/2026	$166.08	$166.54	$165.06	$165.46	268,400
13/07/2026	$165.77	$166.72	$165.43	$165.70	521,300
10/07/2026	$165.63	$165.87	$164.79	$165.43	666,600
09/07/2026	$164.21	$165.58	$164.01	$165.00	532,400
08/07/2026	$164.98	$164.99	$163.18	$163.72	206,300
07/07/2026	$166.63	$167.07	$165.64	$165.73	317,400
06/07/2026	$165.90	$166.35	$165.43	$166.07	290,600

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