Resumen
IWO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 02/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 41.41% Volatilidad 25.13% Sharpe 0.77
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF

Símbolo: IWO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Small Growth

Fecha de inicio: 24/07/2000

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $382.39

Expense ratio: 0.24%

Activos bajo gestión
$13.9B
1.05% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.77%

Anualiz. -48.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.27%

Ratio Sharpe

-1.791

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -2.63%
Máx. drawdown: -10.10%
Ratio Sortino: -3.427
Ratio Calmar: -4.83

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.00%

Anualiz. -10.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.88%

Ratio Sharpe

-0.589

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -2.54%
Máx. drawdown: -14.89%
Ratio Sortino: -0.973
Ratio Calmar: -0.70

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.82%

Anualiz. -2.74% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.46%

Ratio Sharpe

-0.272

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -2.76%
Máx. drawdown: -14.89%
Ratio Sortino: -0.445
Ratio Calmar: -0.18

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

41.41%

Anualiz. 22.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.13%

Ratio Sharpe

0.765

VaR 95%

-2.38%

CVaR 95%: -3.32%
Máx. drawdown: -14.89%
Ratio Sortino: 1.128
Ratio Calmar: 1.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

47.39%

Anualiz. 10.69% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.40%

Ratio Sharpe

0.302

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -3.16%
Máx. drawdown: -28.57%
Ratio Sortino: 0.458
Ratio Calmar: 0.37

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

66.64%

Anualiz. 12.76% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.18%

Ratio Sharpe

0.412

VaR 95%

-2.13%

CVaR 95%: -2.93%
Máx. drawdown: -28.57%
Ratio Sortino: 0.649
Ratio Calmar: 0.45

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.147%

Mejor día

4.249%

31/03/2026
Peor día

-3.739%

13/11/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
02/06/2026 $378.43 $382.53 $378.18 $382.39 551,000
01/06/2026 $378.31 $381.96 $375.00 $379.40 626,200
29/05/2026 $382.40 $382.97 $376.79 $380.77 487,900
28/05/2026 $379.15 $383.95 $376.66 $382.78 270,400
27/05/2026 $381.03 $381.66 $377.48 $379.87 500,100
26/05/2026 $377.76 $380.25 $375.72 $379.69 360,600
22/05/2026 $370.70 $374.30 $370.40 $372.34 302,400
21/05/2026 $361.14 $369.88 $359.97 $368.06 382,100
20/05/2026 $355.69 $363.46 $353.54 $363.17 349,700
19/05/2026 $353.80 $356.24 $349.29 $353.23 492,300