Resumen
IVOO
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 15/10/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 13.54% Volatilidad 21.15% Sharpe 0.57
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: IVOO

Mercado: NYSE

Sector: Industrials

Categoría: Mid-Cap Blend

Fecha de inicio: 07/09/2010

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $123.53

Expense ratio: 0.07%

Activos bajo gestión
$5.7B
1.01% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.34%

Anualiz. -46.42% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

22.26%

Ratio Sharpe

-2.248

VaR 95%

-2.26%

CVaR 95%: -2.33%
Máx. drawdown: -7.21%
Ratio Sortino: -3.728
Ratio Calmar: -6.44

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-3.22%

Anualiz. 7.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.06%

Ratio Sharpe

0.213

VaR 95%

-2.04%

CVaR 95%: -2.21%
Máx. drawdown: -9.09%
Ratio Sortino: 0.322
Ratio Calmar: 0.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.85%

Anualiz. 9.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.00%

Ratio Sharpe

0.320

VaR 95%

-1.87%

CVaR 95%: -2.22%
Máx. drawdown: -9.09%
Ratio Sortino: 0.491
Ratio Calmar: 1.00

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.54%

Anualiz. 15.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.15%

Ratio Sharpe

0.568

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.98%
Máx. drawdown: -9.09%
Ratio Sortino: 0.764
Ratio Calmar: 1.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

18.30%

Anualiz. 8.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.04%

Ratio Sharpe

0.250

VaR 95%

-1.80%

CVaR 95%: -2.66%
Máx. drawdown: -24.08%
Ratio Sortino: 0.354
Ratio Calmar: 0.35

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

53.27%

Anualiz. 12.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.07%

Ratio Sharpe

0.485

VaR 95%

-1.66%

CVaR 95%: -2.44%
Máx. drawdown: -24.08%
Ratio Sortino: 0.716
Ratio Calmar: 0.51

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.055%

Mejor día

3.167%

06/02/2026
Peor día

-2.357%

06/03/2026
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
15/10/2026 $122.30 $123.63 $122.06 $123.53 76,100
14/10/2026 $123.05 $123.43 $121.68 $122.36 61,400
13/10/2026 $123.90 $124.16 $123.00 $123.95 92,900
12/10/2026 $124.24 $124.37 $123.79 $123.82 86,300
09/10/2026 $124.04 $124.51 $123.44 $124.29 42,200
08/10/2026 $122.69 $123.68 $122.47 $123.57 141,500
07/10/2026 $124.05 $124.12 $122.71 $123.20 61,900
06/10/2026 $125.27 $125.83 $125.08 $125.26 152,400
05/10/2026 $124.16 $125.39 $123.31 $124.74 113,000
02/10/2026 $124.18 $124.86 $124.09 $124.25 87,400