Resumen
IVES
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
04/06/2025 → 06/05/2026
Rentabilidad 59.01% Volatilidad 25.48% Sharpe 1.60
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF

Símbolo: IVES

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 03/06/2025

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $40.19

Expense ratio: 0.75%

Activos bajo gestión
$997.0M
-2.48% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

18.28%

Anualiz. -33.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

30.40%

Ratio Sharpe

-1.235

VaR 95%

-2.92%

CVaR 95%: -3.14%
Máx. drawdown: -11.46%
Ratio Sortino: -2.616
Ratio Calmar: -2.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

36.42%

Anualiz. -34.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.21%

Ratio Sharpe

-1.317

VaR 95%

-3.00%

CVaR 95%: -3.64%
Máx. drawdown: -19.09%
Ratio Sortino: -2.009
Ratio Calmar: -1.82

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

24.59%

Anualiz. -23.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.71%

Ratio Sharpe

-0.947

VaR 95%

-3.30%

CVaR 95%: -3.86%
Máx. drawdown: -22.64%
Ratio Sortino: -1.400
Ratio Calmar: -1.04

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

59.01%

Anualiz. 44.28% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.48%

Ratio Sharpe

1.597

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -3.58%
Máx. drawdown: -22.64%
Ratio Sortino: 2.231
Ratio Calmar: 1.96

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 04/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.199%

Mejor día

4.609%

31/03/2026
Peor día

-4.831%

04/02/2026
Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $41.21 $41.28 $40.04 $40.19 678,300
02/06/2026 $41.33 $41.53 $41.02 $41.40 603,300
01/06/2026 $40.61 $41.93 $40.58 $41.73 991,100
29/05/2026 $39.43 $40.15 $39.31 $40.14 738,500
28/05/2026 $38.38 $39.03 $38.17 $38.94 841,600
27/05/2026 $37.83 $37.91 $37.47 $37.84 334,800
26/05/2026 $37.78 $38.16 $37.63 $38.04 530,300
22/05/2026 $37.35 $37.68 $37.16 $37.25 502,000
21/05/2026 $36.51 $37.18 $36.50 $37.10 395,600
20/05/2026 $35.98 $36.62 $35.74 $36.59 634,100