Resumen
IUSG
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 33.89% Volatilidad 21.86% Sharpe 0.84
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF

Símbolo: IUSG

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Large Growth

Fecha de inicio: 24/07/2000

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $191.38

Expense ratio: 0.04%

Activos bajo gestión
$30.1B
-0.79% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

7.35%

Anualiz. -37.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.20%

Ratio Sharpe

-1.718

VaR 95%

-2.08%

CVaR 95%: -2.48%
Máx. drawdown: -9.24%
Ratio Sortino: -3.374
Ratio Calmar: -4.11

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.68%

Anualiz. -23.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.24%

Ratio Sharpe

-1.425

VaR 95%

-1.99%

CVaR 95%: -2.33%
Máx. drawdown: -13.11%
Ratio Sortino: -2.466
Ratio Calmar: -1.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.91%

Anualiz. -9.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.85%

Ratio Sharpe

-0.734

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.37%
Máx. drawdown: -13.16%
Ratio Sortino: -1.096
Ratio Calmar: -0.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

33.89%

Anualiz. 22.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.86%

Ratio Sharpe

0.842

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -3.05%
Máx. drawdown: -13.16%
Ratio Sortino: 1.120
Ratio Calmar: 1.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

60.66%

Anualiz. 16.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.59%

Ratio Sharpe

0.645

VaR 95%

-2.12%

CVaR 95%: -3.06%
Máx. drawdown: -22.28%
Ratio Sortino: 0.840
Ratio Calmar: 0.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

107.76%

Anualiz. 21.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.42%

Ratio Sharpe

0.995

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.71%
Máx. drawdown: -22.28%
Ratio Sortino: 1.314
Ratio Calmar: 0.99

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.121%

Mejor día

4.031%

31/03/2026
Peor día

-3.067%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $192.90 $193.11 $190.81 $191.38 497,800
02/06/2026 $192.99 $193.85 $192.39 $193.09 600,000
01/06/2026 $191.91 $193.83 $191.87 $193.28 952,300
29/05/2026 $190.86 $192.24 $190.74 $191.62 634,700
28/05/2026 $188.59 $190.87 $188.48 $190.59 455,000
27/05/2026 $188.99 $189.18 $187.98 $188.93 433,900
26/05/2026 $188.08 $189.53 $188.08 $189.03 415,300
22/05/2026 $187.27 $187.91 $186.54 $186.64 419,800
21/05/2026 $185.39 $187.41 $185.04 $186.58 566,100
20/05/2026 $184.21 $186.31 $183.74 $186.04 488,000