ProShares Russell 2000 High Income ETF
Símbolo: ITWO
Mercado: BATS
Sector: Healthcare
Categoría: Derivative Income
Fecha de inicio: 04/09/2024
Fecha más reciente: 16/07/2026
Precio actual: $46.02
Expense ratio: 0.55%
Desempeño por período
Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.
Métricas de desempeño
Retorno total del período
1.61%
Anualiz. -43.47% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
24.13%
Ratio Sharpe
-1.952
VaR 95%
-2.07%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
9.97%
Anualiz. -2.06% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
20.44%
Ratio Sharpe
-0.278
VaR 95%
-2.01%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
13.14%
Anualiz. 4.65% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
20.62%
Ratio Sharpe
0.049
VaR 95%
-1.97%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
34.34%
Anualiz. 21.89% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
21.88%
Ratio Sharpe
0.834
VaR 95%
-1.96%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retorno total del período
43.41%
Anualiz. 19.25% (numerador de Sharpe / Sortino)
Volatilidad
20.74%
Ratio Sharpe
0.755
VaR 95%
-1.93%
El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.
Retornos diarios del período 12M
Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.
Retorno diario promedio
0.125%
Mejor día
3.357%
Peor día
-3.619%
Días con datos
251
Historial reciente de precios (últimos 90 días)
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | $45.95 | $46.30 | $45.86 | $46.02 | 38,500 |
| 15/07/2026 | $45.72 | $46.19 | $45.72 | $46.05 | 63,100 |
| 14/07/2026 | $45.94 | $46.07 | $45.78 | $45.81 | 53,100 |
| 13/07/2026 | $45.95 | $45.99 | $45.45 | $45.64 | 18,000 |
| 10/07/2026 | $46.27 | $46.27 | $45.65 | $46.01 | 25,300 |
| 09/07/2026 | $45.89 | $46.37 | $45.75 | $46.21 | 48,800 |
| 08/07/2026 | $45.89 | $45.91 | $45.28 | $45.68 | 21,700 |
| 07/07/2026 | $46.32 | $46.58 | $45.98 | $46.09 | 38,900 |
| 06/07/2026 | $46.45 | $46.71 | $46.31 | $46.48 | 22,800 |
| 02/07/2026 | $46.77 | $46.93 | $45.88 | $46.24 | 20,900 |