Resumen
ITDH
Precios · métricas del período · 12M
Valor cuota al 03/06/2026
02/04/2025 → 02/04/2026
Rentabilidad 29.02% Volatilidad 17.07% Sharpe 1.02
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES LIFEPATH TARGET DATE 2060 ETF

Símbolo: ITDH

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Target-Date 2060

Fecha de inicio: 17/10/2023

Fecha más reciente: 03/06/2026

Precio actual: $42.20

Expense ratio: 0.12%

Activos bajo gestión
$32.4M
-0.71% variación diaria

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado
--
--

Métricas de desempeño

Retorno total del período

4.82%

Anualiz. -43.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.55%

Ratio Sharpe

-2.178

VaR 95%

-2.09%

CVaR 95%: -2.18%
Máx. drawdown: -7.45%
Ratio Sortino: -3.939
Ratio Calmar: -5.81

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

9.65%

Anualiz. -6.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.15%

Ratio Sharpe

-0.604

VaR 95%

-1.74%

CVaR 95%: -2.01%
Máx. drawdown: -9.64%
Ratio Sortino: -0.916
Ratio Calmar: -0.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

13.08%

Anualiz. 3.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.17%

Ratio Sharpe

-0.011

VaR 95%

-1.48%

CVaR 95%: -1.96%
Máx. drawdown: -9.64%
Ratio Sortino: -0.016
Ratio Calmar: 0.36

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

29.02%

Anualiz. 21.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.07%

Ratio Sharpe

1.022

VaR 95%

-1.45%

CVaR 95%: -2.42%
Máx. drawdown: -9.64%
Ratio Sortino: 1.275
Ratio Calmar: 2.19

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

46.91%

Anualiz. 15.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.14%

Ratio Sharpe

0.754

VaR 95%

-1.46%

CVaR 95%: -2.20%
Máx. drawdown: -16.25%
Ratio Sortino: 0.968
Ratio Calmar: 0.93

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

82.16%

Anualiz. 25.97% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.74%

Ratio Sharpe

1.518

VaR 95%

-1.35%

CVaR 95%: -2.06%
Máx. drawdown: -16.25%
Ratio Sortino: 2.037
Ratio Calmar: 1.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/06/2025 - 03/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario
Retorno diario promedio

0.105%

Mejor día

3.161%

08/04/2026
Peor día

-2.477%

10/10/2025
Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
03/06/2026 $42.50 $42.53 $42.20 $42.20 10,200
02/06/2026 $42.40 $42.55 $42.40 $42.55 4,300
01/06/2026 $42.11 $42.47 $42.11 $42.35 4,600
29/05/2026 $42.38 $42.38 $42.22 $42.25 6,000
28/05/2026 $42.01 $42.23 $41.86 $42.18 7,900
27/05/2026 $42.05 $42.21 $41.98 $42.02 5,000
26/05/2026 $42.13 $42.13 $41.98 $42.09 4,800
22/05/2026 $41.68 $41.68 $41.59 $41.59 2,100
21/05/2026 $41.15 $41.48 $41.15 $41.48 4,100
20/05/2026 $40.85 $41.34 $40.85 $41.33 7,700